宜新實業的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數818.00
平均收盤價32.28
收盤價標準差7.96
最高價52.00
最低價22.70
平均成交量(張)113.54
成交量標準差(張)149.21
平均成交金額3991059.74
平均成交筆數82.29
平均漲跌幅-0.16
上漲天數比例35.33
最大單日漲幅4.55
最大單日跌幅-5.21
年化波動率17.94
最大回撤-54.75

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一32.057.93132.5394.65-0.2732.72
週二32.227.96110.9382.26-0.2828.74
週三32.508.05121.6684.680.0137.58
週四32.468.05105.6179.33-0.2138.27
週五32.167.9096.9270.48-0.0739.51

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2623.9060.0023.7723.680.090.030.000.06
2025-02-2723.9564.0023.8023.700.100.040.000.06
2025-03-0324.0065.3823.8323.720.110.050.000.05
2025-03-0423.7562.9623.8223.720.090.060.000.03
2025-03-0523.6547.8323.7923.720.070.060.000.01
2025-03-0623.7547.8323.7823.720.060.060.000.00
2025-03-0724.0059.2623.8223.740.080.070.000.01
2025-03-1024.1562.0723.8723.770.100.070.000.02
2025-03-1124.0058.0623.8923.790.100.080.000.02
2025-03-1225.5578.3324.1423.920.220.110.000.12

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1923.85-1賣出
2025-02-2023.95-2強烈賣出
2025-02-2123.85-1賣出
2025-02-2423.90-1賣出
2025-02-2523.850中性
2025-02-2623.900中性
2025-02-2723.950中性
2025-03-0324.00-1賣出
2025-03-0423.750中性
2025-03-0523.651買入
2025-03-0623.750中性
2025-03-0724.000中性
2025-03-1024.15-2強烈賣出
2025-03-1124.000中性
2025-03-1225.55-3強烈賣出

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1923.85持平持平持平持平賣出
2025-02-2023.95持平賣出持平持平賣出
2025-02-2123.85持平賣出持平持平持平
2025-02-2423.90持平賣出持平持平持平
2025-02-2523.85持平持平持平持平持平
2025-02-2623.90持平持平持平持平持平
2025-02-2723.95持平持平持平持平持平
2025-03-0324.00持平持平持平持平賣出
2025-03-0423.75持平持平持平持平持平
2025-03-0523.65持平持平持平持平買入
2025-03-0623.75持平持平持平持平持平
2025-03-0724.00持平持平持平持平持平
2025-03-1024.15持平持平持平賣出賣出
2025-03-1124.00持平持平持平持平持平
2025-03-1225.55持平賣出持平賣出賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險15.12
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數12.00
索提諾比率-1.13
波動率比率(上行/下行)0.88
95%VaR-1.49
99%VaR-3.24

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.13
年化波動率17.94
5日波動率0.88
10日波動率0.95
20日波動率1.00
60日波動率1.04
上行波動率0.84
下行波動率0.95
收益率峰度13.29
收益率偏度-0.89
最大單日漲幅6.46
最大單日跌幅-10.05
波動率比率(上行/下行)0.88
平均真實範圍(ATR)0.49
ATR百分比1.48

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.873882.34906425-1.29437
23.369113.215184750.99604
32.658824.038774750.617057
40.369444.9803333.33330.0407151
5-1.56662.26651333.3333-0.764728
6-5.9686711.519333.3333-0.53263
7-8.531153.5616830-2.44206
8-0.2590353.44431366.6667-0.123596
9-2.91122.2118730-1.39153
10-1.022273.12383450-0.380602
110.3789965.81914750.0364883
12-2.035683.59687450-0.612294

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
23.369113.215184750.99604
32.658824.038774750.617057
110.3789965.81914750.0364883

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-8.531153.5616830-2.44206
6-5.9686711.519333.3333-0.53263
9-2.91122.2118730-1.39153

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
213.3691175
322.6588275
11100.37899675

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-8.53115100
65-5.9686766.6667
98-2.9112100

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.32
趨勢持續性39.49

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.67
趨勢持續性39.36

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-1.41
趨勢持續性37.53

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-4.66
趨勢持續性29.46

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度1.97
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.96
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.06
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-8.94

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.32
成交量動量inf
動量持續性39.24

10日動量


指標數值
價格動量-0.67
成交量動量inf
動量持續性39.24

20日動量


指標數值
價格動量-1.41
成交量動量inf
動量持續性37.29

60日動量


指標數值
價格動量-4.67
成交量動量inf
動量持續性29.34

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率24.07
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.06

市場情緒


指標數值
RSI狀態超買
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量1270.24
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率58.62
中期上漲機率37.08
長期上漲機率39.41

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.27540.13350.1255
Volume_Shares0.27541.00000.28330.2795
RSI_140.13350.28331.00000.6123
MACD0.12550.27950.61231.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲51.111%
下跌30.508%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
168133.82%
265-12.31%
375-30.67%
45621.43%
56564.62%
66031.67%
763103.17%
86762.69%
96149.18%
106428.12%
118722.99%
128781.61%


  • 最佳表現月份：1月 (準確率: 133.82%)

  • 最差表現月份：3月 (準確率: -30.67%)

  • 平均準確率：46.36%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
168-2.94%
2656.15%
375-2.67%
4560.00%
5653.08%
660-3.33%
763-1.59%
8672.99%
961-1.64%
1064-1.56%
11871.15%
12870.00%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 6.15%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -3.33%)

  • 平均準確率：-0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
16860.29%
265-3.08%
375-14.67%
4567.14%
56527.69%
66011.67%
76346.03%
86725.37%
96122.95%
106417.19%
118711.49%
128727.59%


  • 最佳表現月份：1月 (準確率: 60.29%)

  • 最差表現月份：3月 (準確率: -14.67%)

  • 平均準確率：19.97%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
168-1.47%
2653.08%
375-1.33%
456-1.79%
5651.54%
6600.00%
763-1.59%
8672.99%
961-1.64%
1064-1.56%
1187-1.15%
12872.30%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 3.08%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -1.79%)

  • 平均準確率：-0.05%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
16823.53%
265-1.54%
375-9.33%
4561.79%
56512.31%
6603.33%
7636.35%
8671.49%
9614.92%
1064-3.12%
1187-2.30%
12879.20%


  • 最佳表現月份：1月 (準確率: 23.53%)

  • 最差表現月份：3月 (準確率: -9.33%)

  • 平均準確率：3.88%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
16854.41%
265-16.92%
375-2.67%
45614.29%
56520.00%
66020.00%
76353.97%
86729.85%
96124.59%
106417.19%
118713.79%
128742.53%


  • 最佳表現月份：1月 (準確率: 54.41%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -16.92%)

  • 平均準確率：22.59%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 25.550


潛在支撐位 (由高到低)



  • 23.945

  • 23.767

  • 23.400


潛在阻力位 (由低到高)



  • 26.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.043
上漲比例39.516

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.082
上漲比例30.769

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.01057690.056886337.0192
2-0.078453-0.10782735.9116
3-0.112565-0.16778332.4607
4-0.0229958-0.03945735.7143

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.025824242.3077
2-0.1127628.6458
3-0.013265337.7551
4-0.046721333.6957
5-0.091406332.8125

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.053
上漲天數比例35.330
下跌天數比例53.301
平盤天數比例11.247

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例18.826
平均漲幅1.109
平均成交量變化(張)140.829

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.538
平均漲幅0.557
平均成交量變化(張)-36.122

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例29.707
平均跌幅-0.721
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.929
平均跌幅-0.551
平均成交量變化(張)-40.077

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.291
平均漲跌幅-0.149
上漲比例47.368
平均成交量(張)294.011

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.275
成交量變化與價格變化相關係數0.167

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天5.80%460.541736.17%79.47%100.00%
最近一周7.58%236.17811.81%41.72%71.43%
最近半個月7.13%133.911944.06%28.53%60.00%
最近一個月11.09%83.422708.78%21.36%50.00%
最近兩個月1.79%68.229290.42%18.57%33.33%
最近三個月-6.58%70.722782.20%17.87%33.33%
最近半年-1.73%107.91268.55%17.84%38.89%
最近一年-9.56%95.6514535.81%15.85%35.89%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天66.2/62.1/78.3/16.3118.0%/100.6%/202.0%0.06/0.02/0.12/0.09
最近一周59.5/63.0/78.3/15.456.7%/194.7%/202.0%0.03/0.03/0.12/0.09
最近半個月65.1/69.2/78.3/9.155.2%/136.0%/202.0%0.06/0.11/0.12/0.01
最近一個月58.0/25.0/78.3/53.335.9%/261.3%/202.0%0.07/-0.00/0.12/0.12
最近兩個月40.6/50.0/78.3/28.3-21.1%/216.3%/202.0%0.03/0.04/0.12/0.08
最近三個月39.6/66.7/78.3/11.7-28.8%/155.7%/202.0%-0.01/0.05/0.12/0.07
最近半年46.8/54.9/78.3/23.4-8.3%/148.5%/202.0%-0.00/-0.09/0.12/0.20
最近一年45.6/51.1/78.3/27.2-12.6%/175.9%/202.0%0.01/0.14/0.12/-0.02

成交量分析


指標數值
近期平均成交量83.42張
成交量趨勢2708.78%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點23.95
第2個買點23.77
第3個買點23.40

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位22.93 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標26.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.21% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：97.08% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：79.87% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.70個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：19.16%

  • 中期(20日)波動率：18.20%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：32.28

  • 價格波動範圍：22.70 ~ 52.00

  • 價格變異係數：24.66%


風險指標



  • 最大回撤：-54.75%

  • 回撤恢復天數：14天

  • 風險調整後收益：-0.96


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：1.79%

  • 近期波動率：18.57%

  • 近期最大回撤：-8.96%

  • 近期上漲天數比例：40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+1885.35%

  • 波動率相對表現：+0.66%

  • 回撤相對表現：+44.50%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：58.62%

  • 近90日上漲機率：37.08%

  • 歷史整體上漲機率：39.41%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 57.14%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-12 19:43:40



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