技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.777 |
| MACD | -0.148 |
| DIF | -0.148 |
| EMA_12 | 23.015 |
| EMA_26 | 23.162 |
| MACD Signal | 0.068 |
| MACD Histogram | -0.216 |
| 布林帶上軌 | 24.551 |
| 布林帶中軌 | 23.398 |
| 布林帶下軌 | 22.244 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 22.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 22.310
- 22.244
- 21.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 24.551
- 25.750
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.364 |
| 年化波動率 | 37.520 |
| 5日波動率 | 1.874 |
| 10日波動率 | 1.994 |
| 20日波動率 | 2.077 |
| 60日波動率 | 2.155 |
| 上行波動率 | 2.128 |
| 下行波動率 | 1.534 |
| 收益率峰度 | 5.055 |
| 收益率偏度 | 0.774 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.967 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.388 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.995 |
| ATR百分比 | 2.838 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.148% |
| 月初效應-上漲比例 | 31.120% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.131% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.552% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.168% |
| 上漲天數比例 | 31.596% |
| 下跌天數比例 | 61.729% |
| 平盤天數比例 | 6.675% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.695% | 2.440% | 153.880% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.421% | 1.065% | -29.759% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.774% | -1.631% | 65.510% |
| 價格下跌_成交量下降 | 36.109% | -1.096% | -33.626% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.553% |
| 平均漲跌幅 | 1.964% |
| 上漲比例 | 70.783% |
| 平均成交量(張) | 14025 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.423 |
| 價量變化相關性 | 0.198 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 104 | 67 | 64.423% |
| 3 | 下跌 | 996 | 313 | 31.426% |
| 5 | 上漲 | 13 | 11 | 84.615% |
| 5 | 下跌 | 455 | 157 | 34.505% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 59 | 19 | 32.203% |
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