技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 11.905 |
| MACD | -0.660 |
| DIF | -0.660 |
| EMA_12 | 85.406 |
| EMA_26 | 86.066 |
| MACD Signal | -0.431 |
| MACD Histogram | -0.229 |
| 布林帶上軌 | 88.463 |
| 布林帶中軌 | 86.270 |
| 布林帶下軌 | 84.077 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 83.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 82.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 88.463
- 88.600
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.852 |
| 年化波動率 | 29.393 |
| 5日波動率 | 1.492 |
| 10日波動率 | 1.585 |
| 20日波動率 | 1.648 |
| 60日波動率 | 1.728 |
| 上行波動率 | 1.416 |
| 下行波動率 | 1.409 |
| 收益率峰度 | 7.052 |
| 收益率偏度 | -0.106 |
| 最大單日漲幅 | 9.916 |
| 最大單日跌幅 | -13.878 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.005 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.903 |
| ATR百分比 | 2.305 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.120% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.783% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.114% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.359% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.161% |
| 上漲天數比例 | 39.592% |
| 下跌天數比例 | 53.586% |
| 平盤天數比例 | 6.822% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.658% | 1.710% | 116.904% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.052% | 0.876% | -34.247% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.536% | -1.400% | 68.601% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.755% | -0.907% | -33.565% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.482% |
| 平均漲跌幅 | 1.079% |
| 上漲比例 | 66.006% |
| 平均成交量(張) | 2275 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.353 |
| 價量變化相關性 | 0.163 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 200 | 133 | 66.500% |
| 3 | 下跌 | 795 | 322 | 40.503% |
| 5 | 上漲 | 19 | 15 | 78.947% |
| 5 | 下跌 | 284 | 120 | 42.254% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 21 | 9 | 42.857% |
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