技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 72.581 |
| MACD | 0.741 |
| DIF | 0.741 |
| EMA_12 | 88.022 |
| EMA_26 | 87.281 |
| MACD Signal | 0.532 |
| MACD Histogram | 0.209 |
| 布林帶上軌 | 89.353 |
| 布林帶中軌 | 87.270 |
| 布林帶下軌 | 85.187 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 89.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 87.270
- 86.387
- 85.187
潛在阻力位 (由低到高)
- 89.353
- 89.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.344 |
| 年化波動率 | 21.337 |
| 5日波動率 | 1.066 |
| 10日波動率 | 1.130 |
| 20日波動率 | 1.168 |
| 60日波動率 | 1.211 |
| 上行波動率 | 1.067 |
| 下行波動率 | 1.071 |
| 收益率峰度 | 8.004 |
| 收益率偏度 | -0.121 |
| 最大單日漲幅 | 6.998 |
| 最大單日跌幅 | -10.226 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.997 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.068 |
| ATR百分比 | 1.672 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.078% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.130% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.066% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.179% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.078% |
| 上漲天數比例 | 39.726% |
| 下跌天數比例 | 50.792% |
| 平盤天數比例 | 9.482% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.610% | 1.247% | 104.943% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.300% | 0.611% | -31.906% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.664% | -0.924% | 61.609% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.426% | -0.616% | -32.926% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.816% |
| 平均漲跌幅 | 1.080% |
| 上漲比例 | 68.041% |
| 平均成交量(張) | 1638 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.280 |
| 價量變化相關性 | 0.316 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 189 | 114 | 60.317% |
| 3 | 下跌 | 738 | 325 | 44.038% |
| 5 | 上漲 | 24 | 15 | 62.500% |
| 5 | 下跌 | 226 | 99 | 43.805% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 4 | 40.000% |
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