技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 15.534 |
| MACD | -0.392 |
| DIF | -0.392 |
| EMA_12 | 29.852 |
| EMA_26 | 30.244 |
| MACD Signal | 0.088 |
| MACD Histogram | -0.481 |
| 布林帶上軌 | 33.661 |
| 布林帶中軌 | 30.795 |
| 布林帶下軌 | 27.929 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 28.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 27.929
- 27.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 32.300
- 33.661
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.637 |
| 年化波動率 | 25.992 |
| 5日波動率 | 1.312 |
| 10日波動率 | 1.390 |
| 20日波動率 | 1.443 |
| 60日波動率 | 1.501 |
| 上行波動率 | 1.349 |
| 下行波動率 | 1.232 |
| 收益率峰度 | 7.137 |
| 收益率偏度 | 0.236 |
| 最大單日漲幅 | 9.986 |
| 最大單日跌幅 | -9.907 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.094 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.368 |
| ATR百分比 | 2.066 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.002% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.859% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.008% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.542% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.016% |
| 上漲天數比例 | 37.565% |
| 下跌天數比例 | 46.164% |
| 平盤天數比例 | 16.244% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.741% | 1.582% | 107.720% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.055% | 0.921% | -33.244% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.635% | -1.069% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.569% | -0.698% | -35.389% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.518% |
| 平均漲跌幅 | 0.827% |
| 上漲比例 | 62.500% |
| 平均成交量(張) | 6525 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.275 |
| 價量變化相關性 | 0.176 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 208 | 112 | 53.846% |
| 3 | 下跌 | 899 | 330 | 36.707% |
| 5 | 上漲 | 40 | 23 | 57.500% |
| 5 | 下跌 | 343 | 138 | 40.233% |
| 10 | 上漲 | 5 | 1 | 20.000% |
| 10 | 下跌 | 28 | 8 | 28.571% |
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