技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 49.398 |
| MACD | 3.094 |
| DIF | 3.094 |
| EMA_12 | 157.273 |
| EMA_26 | 154.179 |
| MACD Signal | 3.690 |
| MACD Histogram | -0.595 |
| 布林帶上軌 | 163.225 |
| 布林帶中軌 | 156.525 |
| 布林帶下軌 | 149.825 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 157.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 156.525
- 149.825
- 148.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 163.225
- 164.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.083 |
| 年化波動率 | 33.068 |
| 5日波動率 | 1.661 |
| 10日波動率 | 1.777 |
| 20日波動率 | 1.856 |
| 60日波動率 | 1.947 |
| 上行波動率 | 1.787 |
| 下行波動率 | 1.458 |
| 收益率峰度 | 8.236 |
| 收益率偏度 | 0.662 |
| 最大單日漲幅 | 20.299 |
| 最大單日跌幅 | -12.957 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.226 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.865 |
| ATR百分比 | 2.448 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.076% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.095% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.018% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.814% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.097% |
| 上漲天數比例 | 41.524% |
| 下跌天數比例 | 51.067% |
| 平盤天數比例 | 7.378% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.201% | 1.975% | 176.003% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.073% | 1.031% | -38.232% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.421% | -1.451% | 99.195% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.305% | -0.930% | -39.031% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.335% |
| 平均漲跌幅 | 1.155% |
| 上漲比例 | 65.487% |
| 平均成交量(張) | 616 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.189 |
| 價量變化相關性 | 0.182 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 230 | 136 | 59.130% |
| 3 | 下跌 | 652 | 275 | 42.178% |
| 5 | 上漲 | 33 | 20 | 60.606% |
| 5 | 下跌 | 205 | 90 | 43.902% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 5 | 4 | 80.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
