技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 55.769 |
| MACD | 1.791 |
| DIF | 1.791 |
| EMA_12 | 391.843 |
| EMA_26 | 390.052 |
| MACD Signal | 1.477 |
| MACD Histogram | 0.313 |
| 布林帶上軌 | 399.709 |
| 布林帶中軌 | 389.150 |
| 布林帶下軌 | 378.591 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 392.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 389.150
- 386.850
- 378.591
潛在阻力位 (由低到高)
- 399.709
- 408.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.444 |
| 年化波動率 | 38.796 |
| 5日波動率 | 2.095 |
| 10日波動率 | 2.194 |
| 20日波動率 | 2.258 |
| 60日波動率 | 2.318 |
| 上行波動率 | 1.784 |
| 下行波動率 | 1.661 |
| 收益率峰度 | 3.297 |
| 收益率偏度 | 0.121 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -12.684 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.074 |
| 平均真實範圍(ATR) | 11.779 |
| ATR百分比 | 3.108 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.549% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.593% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -1.308% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.667% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.681% |
| 上漲天數比例 | 42.614% |
| 下跌天數比例 | 55.033% |
| 平盤天數比例 | 2.353% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.967% | 2.360% | 82.246% |
| 價格上漲_成交量下降 | 24.314% | 1.112% | -28.566% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.915% | -2.293% | 60.964% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.804% | -1.309% | -30.540% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.190% |
| 平均漲跌幅 | 2.364% |
| 上漲比例 | 80.000% |
| 平均成交量(張) | 2102 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.188 |
| 價量變化相關性 | 0.218 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 58 | 31 | 53.448% |
| 3 | 下跌 | 142 | 64 | 45.070% |
| 5 | 上漲 | 16 | 5 | 31.250% |
| 5 | 下跌 | 39 | 19 | 48.718% |
| 10 | 上漲 | 2 | 2 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
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