瑞鼎(3592)綜合分析報告-2025-04-19更新,提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -434.61 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現,正數代表整體趨勢向好,負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
指標 | 全時期 (790.0 日) |
---|---|
平均收盤價 | 382.22 |
收盤價標準差 | 83.66 |
最高價 | 699.00 |
最低價 | 197.00 |
平均成交量(張) | 752.53 |
成交量標準差(張) | 696.32 |
平均成交金額(萬) | 29887.67 |
平均成交筆數 | 1122.26 |
平均漲跌幅 | -0.17% |
上漲天數比例 | 42.15% |
最大單日漲幅 | 9.60% |
最大單日跌幅 | -8.70% |
年化波動率 | 39.70% |
最大回撤 | -70.88% |
不同時期統計數據對比
指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均收盤價 | 382.22 | 325.40 | 326.07 | 352.85 | 371.04 | 374.67 | 362.24 | 389.00 | 366.70 | 382.22 |
平均漲跌幅 | -0.17% | -0.24% | -0.22% | -0.35% | -0.16% | -0.19% | -0.24% | -0.22% | -0.20% | -0.17% |
上漲天數比例 | 42.15% | 40.00% | 33.33% | 36.67% | 45.00% | 41.11% | 43.33% | 42.47% | 41.64% | 42.15% |
平均成交量(張) | 752.53 | 231.17 | 328.41 | 336.43 | 374.29 | 508.26 | 433.75 | 559.82 | 705.53 | 752.53 |
平均成交金額(萬) | 29887.67 | 7466.95 | 10408.70 | 11821.94 | 13949.78 | 19233.74 | 15935.83 | 22492.17 | 25903.56 | 29887.67 |
年化波動率 | 39.70% | 36.77% | 81.52% | 57.22% | 43.08% | 38.22% | 36.72% | 33.02% | 38.13% | 39.70% |
最大回撤 | -70.88% | -1.97% | -23.69% | -30.58% | -31.09% | -31.09% | -31.09% | -44.38% | -61.48% | -70.88% |
指標趨勢分析
指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
---|---|---|---|---|---|
平均收盤價 | 震盪 | 325.40 | 374.67 | 382.22 | -9.78 |
平均漲跌幅 | 近期改善 | -0.24% | -0.19% | -0.17% | -38.78 |
上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 40.00% | 41.11% | 42.15% | -7.02 |
平均成交量(張) | 量能萎縮 | 231.17 | 508.26 | 752.53 | -53.37 |
平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 7466.95 | 19233.74 | 29887.67 | -58.73 |
年化波動率 | 波動平穩 | 36.77% | 38.22% | 39.70% | -23.60 |
最大回撤 | 風險降低 | -1.97% | -31.09% | -70.88% | -69.00 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根,短期數據具有更高權重
期間 | 權重 |
---|---|
5日 | 0.3397 |
15日 | 0.1961 |
30日 | 0.1387 |
60日 | 0.0981 |
90日 | 0.0801 |
180日 | 0.0566 |
365日 | 0.0398 |
730日 | 0.0281 |
1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價波動較小,整體趨勢不明確
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮,市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步下降,市場趨於平靜,可能準備進入新階段
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 380.92 | 82.22 | 677.1 | 1060.01 | 27242.7 | -0.26 | 39.74 |
星期二 | 382.63 | 85.54 | 774.69 | 1125.02 | 31835.4 | -0.07 | 45.34 |
星期三 | 382.55 | 86.48 | 781.92 | 1132.89 | 30709 | -0.27 | 37.74 |
星期四 | 382.75 | 83.31 | 758.72 | 1151.34 | 29206.1 | -0.01 | 46.15 |
星期五 | 382.24 | 81.6 | 768.74 | 1141.47 | 30360.9 | -0.25 | 41.77 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | -0.26 | nan | -0.47 | -0.64 | -0.91 | -0.37 | -0.36 | -0.56 | -0.48 |
星期二 | -0.07 | nan | 0.76 | 1.74 | 0.89 | 0.94 | 0.79 | 0.27 | 0.12 |
星期三 | -0.27 | -1.51 | -1.51 | -2.91 | -1.77 | -0.94 | -0.87 | -0.55 | -0.32 |
星期四 | -0.01 | 0.31 | 0.31 | -0.08 | -0.26 | -0.54 | -0.72 | -0.21 | -0.22 |
星期五 | -0.25 | -0.3 | -0.3 | 0.78 | 0.3 | 0.1 | 0.16 | -0.14 | -0.21 |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期四(-0.01),最差 星期三(-0.27)
- 3日: 表現最好 星期四(0.31),最差 星期三(-1.51)
- 5日: 表現最好 星期二(0.76),最差 星期三(-1.51)
- 15日: 表現最好 星期二(1.74),最差 星期三(-2.91)
- 30日: 表現最好 星期二(0.89),最差 星期三(-1.77)
- 60日: 表現最好 星期二(0.94),最差 星期三(-0.94)
- 90日: 表現最好 星期二(0.79),最差 星期三(-0.87)
- 180日: 表現最好 星期二(0.27),最差 星期一(-0.56)
- 365日: 表現最好 星期二(0.12),最差 星期一(-0.48)
上漲比例按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 39.74 | nan | 0 | 0 | 0 | 30.77 | 31.58 | 31.58 | 36 |
星期二 | 45.34 | nan | 100 | 100 | 66.67 | 76.92 | 63.16 | 56.76 | 52 |
星期三 | 37.74 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 30.77 | 22.22 | 33.33 | 36.62 |
星期四 | 46.15 | 100 | 100 | 33.33 | 50 | 45.45 | 41.18 | 51.52 | 44.29 |
星期五 | 41.77 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 40 | 47.06 | 44.44 | 43.24 |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期四(46.15),最差 星期三(37.74)
- 3日: 表現最好 星期四(100.00),最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00),最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(100.00),最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(66.67),最差 星期一(0.00)
- 60日: 表現最好 星期二(76.92),最差 星期一(30.77)
- 90日: 表現最好 星期二(63.16),最差 星期三(22.22)
- 180日: 表現最好 星期二(56.76),最差 星期一(31.58)
- 365日: 表現最好 星期二(52.00),最差 星期一(36.00)
平均成交量(張)按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 677.1 | nan | 355.5 | 245.95 | 271.79 | 358.21 | 475.41 | 406.48 | 516.33 |
星期二 | 774.69 | nan | 290.95 | 382.25 | 323.31 | 336.12 | 448.45 | 384.42 | 556.5 |
星期三 | 781.92 | 197.05 | 197.05 | 445.73 | 376.56 | 411.31 | 524.1 | 432.46 | 548.39 |
星期四 | 758.72 | 184.49 | 184.49 | 249.14 | 388.41 | 425.74 | 553.28 | 484.06 | 588.25 |
星期五 | 768.74 | 127.87 | 127.87 | 319.01 | 322.08 | 340.1 | 550.03 | 468.42 | 591.32 |
表現分析:
- 全時期: 成交量最高 星期三(781.92),最低 星期一(677.10)
- 3日: 成交量最高 星期三(197.05),最低 星期五(127.87)
- 5日: 成交量最高 星期一(355.50),最低 星期五(127.87)
- 15日: 成交量最高 星期三(445.73),最低 星期一(245.95)
- 30日: 成交量最高 星期四(388.41),最低 星期一(271.79)
- 60日: 成交量最高 星期四(425.74),最低 星期二(336.12)
- 90日: 成交量最高 星期四(553.28),最低 星期二(448.45)
- 180日: 成交量最高 星期四(484.06),最低 星期二(384.42)
- 365日: 成交量最高 星期五(591.32),最低 星期一(516.33)
平均成交金額(萬)按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 27242.7 | nan | 11281.2 | 8071.84 | 9735.34 | 13449.6 | 18079.4 | 14947.5 | 20629 |
星期二 | 31835.4 | nan | 9512.01 | 11926.5 | 10999.8 | 12314.3 | 16829.9 | 14001.5 | 22533.2 |
星期三 | 30709 | 6417.88 | 6417.88 | 13497.7 | 12597.9 | 15171 | 19676.1 | 15818.3 | 21931.7 |
星期四 | 29206.1 | 5930.2 | 5930.2 | 8232.96 | 14363.9 | 16256.3 | 21185.3 | 17997.4 | 23607.5 |
星期五 | 30360.9 | 4193.49 | 4193.49 | 10314.5 | 11412.8 | 12601.3 | 20790.5 | 17195 | 23821.7 |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期二(31835.43),最差 星期一(27242.65)
- 3日: 表現最好 星期三(6417.88),最差 星期五(4193.49)
- 5日: 表現最好 星期一(11281.17),最差 星期五(4193.49)
- 15日: 表現最好 星期三(13497.70),最差 星期一(8071.84)
- 30日: 表現最好 星期四(14363.88),最差 星期一(9735.34)
- 60日: 表現最好 星期四(16256.34),最差 星期二(12314.30)
- 90日: 表現最好 星期四(21185.35),最差 星期二(16829.92)
- 180日: 表現最好 星期四(17997.37),最差 星期二(14001.48)
- 365日: 表現最好 星期五(23821.68),最差 星期一(20628.97)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致:
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二,在7/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三,在7/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二,在7/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一,在6/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析:
- 近期表現最好的交易日是星期二,平均漲幅 0.89%
- 近期表現最差的交易日是星期三,平均漲幅 -1.77%
- 成交量最高的交易日是星期四,平均成交量 388.41張
建議操作策略:
- 買入時機:考慮在星期三盤中或尾盤買入,因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機:考慮在星期二開盤或盤中賣出,以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子,價格波動可能較大
周末效應分析:
- 存在負向周末效應:星期五(0.30%)表現優於星期一(-0.91%),可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 316.00 | 20.81 | 353.75 | 366.47 | -12.72 | -8.17 | 0.00 | -4.55 |
2025-04-08 | 302.50 | 18.47 | 345.86 | 361.73 | -15.87 | -9.71 | 0.00 | -6.16 |
2025-04-09 | 277.00 | 13.43 | 335.27 | 355.46 | -20.19 | -11.81 | 0.00 | -8.38 |
2025-04-10 | 304.50 | 29.17 | 330.54 | 351.68 | -21.15 | -13.68 | 0.00 | -7.47 |
2025-04-11 | 310.00 | 29.84 | 327.38 | 348.59 | -21.22 | -15.18 | 0.00 | -6.03 |
2025-04-14 | 318.50 | 32.83 | 326.01 | 346.36 | -20.35 | -16.22 | 0.00 | -4.14 |
2025-04-15 | 330.50 | 39.17 | 326.70 | 345.19 | -18.49 | -16.67 | 0.00 | -1.82 |
2025-04-16 | 325.50 | 37.86 | 326.52 | 343.73 | -17.21 | -16.78 | 0.00 | -0.43 |
2025-04-17 | 324.00 | 37.64 | 326.13 | 342.27 | -16.14 | -16.65 | 1.00 | 0.51 |
2025-04-18 | 328.50 | 40.11 | 326.49 | 341.25 | -14.76 | -16.27 | 0.00 | 1.52 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-03-27 | 363.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-28 | 353.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-31 | 339.00 | 3 | 強烈買入 |
2025-04-01 | 347.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-04-02 | 351.00 | 1 | 買入 |
2025-04-07 | 316.00 | 3 | 強烈買入 |
2025-04-08 | 302.50 | 3 | 強烈買入 |
2025-04-09 | 277.00 | 3 | 強烈買入 |
2025-04-10 | 304.50 | 1 | 買入 |
2025-04-11 | 310.00 | 1 | 買入 |
2025-04-14 | 318.50 | 0 | 中性 |
2025-04-15 | 330.50 | 0 | 中性 |
2025-04-16 | 325.50 | 0 | 中性 |
2025-04-17 | 324.00 | 1 | 買入 |
2025-04-18 | 328.50 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-27 | 363.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-28 | 353.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-31 | 339.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
2025-04-01 | 347.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-04-02 | 351.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-04-07 | 316.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
2025-04-08 | 302.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
2025-04-09 | 277.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
2025-04-10 | 304.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-04-11 | 310.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-04-14 | 318.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-04-15 | 330.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-04-16 | 325.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-04-17 | 324.00 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
2025-04-18 | 328.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 27.53 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 10.50 |
索提諾比率 | -0.33 |
波動率比率(上行/下行) | 1.05 |
95%VaR | -3.89 |
99%VaR | -7.02 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.50 |
年化波動率 | 39.70 |
5日波動率 | 2.13 |
10日波動率 | 2.22 |
20日波動率 | 2.26 |
60日波動率 | 2.30 |
上行波動率 | 1.82 |
下行波動率 | 1.73 |
收益率峰度 | 3.40 |
收益率偏度 | 0.07 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -12.68 |
波動率比率(上行/下行) | 1.05 |
平均真實範圍(ATR) | 11.74 |
ATR百分比 | 3.11 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.72473 | 11.8316 | 4 | 50 | 0.554282 |
2 | 7.27042 | 12.0736 | 4 | 75 | 0.588372 |
3 | -5.79436 | 9.60946 | 4 | 50 | -0.620329 |
4 | -6.3868 | 3.9602 | 4 | 0 | -1.65483 |
5 | -1.86992 | 6.1552 | 3 | 33.3333 | -0.330873 |
6 | -13.4255 | 15.4677 | 3 | 0 | -0.878747 |
7 | -7.78664 | 9.95687 | 3 | 33.3333 | -0.798775 |
8 | -3.99577 | 1.72056 | 3 | 0 | -2.41924 |
9 | -5.27665 | 15.6121 | 3 | 33.3333 | -0.34866 |
10 | 3.3119 | 5.31156 | 3 | 66.6667 | 0.592149 |
11 | 18.5064 | 12.0405 | 3 | 100 | 1.52317 |
12 | -0.00855993 | 4.1989 | 3 | 33.3333 | -0.0417316 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 18.5064 | 12.0405 | 3 | 100 | 1.52317 |
2 | 7.27042 | 12.0736 | 4 | 75 | 0.588372 |
1 | 6.72473 | 11.8316 | 4 | 50 | 0.554282 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
6 | -13.4255 | 15.4677 | 3 | 0 | -0.878747 |
7 | -7.78664 | 9.95687 | 3 | 33.3333 | -0.798775 |
4 | -6.3868 | 3.9602 | 4 | 0 | -1.65483 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | 18.5064 | 100 |
2 | 1 | 7.27042 | 75 |
1 | 12 | 6.72473 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
6 | 5 | -13.4255 | 100 |
7 | 6 | -7.78664 | 66.6667 |
4 | 3 | -6.3868 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.17 |
趨勢持續性 | 49.11 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.46 |
趨勢持續性 | 46.96 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.79 |
趨勢持續性 | 43.67 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.80 |
趨勢持續性 | 43.42 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 7.57 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -11.55 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | -12.68 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 1.36 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.17 |
成交量動量 | 31.26 |
動量持續性 | 49.11 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.46 |
成交量動量 | 37.22 |
動量持續性 | 46.96 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.79 |
成交量動量 | 38.39 |
動量持續性 | 43.67 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.80 |
成交量動量 | 38.56 |
動量持續性 | 43.42 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.03 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 68.12 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | 12.68 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 127.87 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 44.83 |
中期上漲機率 | 47.19 |
長期上漲機率 | 49.18 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.1937 | 0.1348 | 0.3505 |
Volume_Shares | 0.1937 | 1.0000 | 0.3263 | 0.3188 |
RSI_14 | 0.1348 | 0.3263 | 1.0000 | 0.6848 |
MACD | 0.3505 | 0.3188 | 0.6848 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 53.448% |
下跌 | 44.295% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 64 | -25.00% |
2 | 65 | -52.31% |
3 | 88 | 12.50% |
4 | 68 | 91.18% |
5 | 65 | 63.08% |
6 | 60 | 0.00% |
7 | 63 | 109.52% |
8 | 67 | 22.39% |
9 | 61 | 13.11% |
10 | 59 | -16.95% |
11 | 65 | -100.00% |
12 | 65 | -10.77% |
- 最佳表現月份:7月 (準確率: 109.52%)
- 最差表現月份:11月 (準確率: -100.00%)
- 平均準確率:8.90%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 64 | -1.56% |
2 | 65 | 0.00% |
3 | 88 | -2.27% |
4 | 68 | 0.00% |
5 | 65 | -1.54% |
6 | 60 | 0.00% |
7 | 63 | 3.17% |
8 | 67 | 1.49% |
9 | 61 | -1.64% |
10 | 59 | -1.69% |
11 | 65 | 3.08% |
12 | 65 | 0.00% |
- 最佳表現月份:7月 (準確率: 3.17%)
- 最差表現月份:3月 (準確率: -2.27%)
- 平均準確率:-0.08%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 64 | -9.38% |
2 | 65 | -21.54% |
3 | 88 | -3.41% |
4 | 68 | 36.76% |
5 | 65 | 24.62% |
6 | 60 | -10.00% |
7 | 63 | 47.62% |
8 | 67 | 2.99% |
9 | 61 | 1.64% |
10 | 59 | 0.00% |
11 | 65 | -40.00% |
12 | 65 | -10.77% |
- 最佳表現月份:7月 (準確率: 47.62%)
- 最差表現月份:11月 (準確率: -40.00%)
- 平均準確率:1.54%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 64 | 1.56% |
2 | 65 | 0.00% |
3 | 88 | -2.27% |
4 | 68 | 1.47% |
5 | 65 | 3.08% |
6 | 60 | -5.00% |
7 | 63 | 3.17% |
8 | 67 | 1.49% |
9 | 61 | -3.28% |
10 | 59 | 0.00% |
11 | 65 | 0.00% |
12 | 65 | 1.54% |
- 最佳表現月份:7月 (準確率: 3.17%)
- 最差表現月份:6月 (準確率: -5.00%)
- 平均準確率:0.15%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 64 | -6.25% |
2 | 65 | -9.23% |
3 | 88 | 3.41% |
4 | 68 | 16.18% |
5 | 65 | 0.00% |
6 | 60 | 5.00% |
7 | 63 | 9.52% |
8 | 67 | 2.99% |
9 | 61 | 6.56% |
10 | 59 | -3.39% |
11 | 65 | -21.54% |
12 | 65 | 1.54% |
- 最佳表現月份:4月 (準確率: 16.18%)
- 最差表現月份:11月 (準確率: -21.54%)
- 平均準確率:0.40%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 64 | -9.38% |
2 | 65 | -21.54% |
3 | 88 | 17.05% |
4 | 68 | 36.76% |
5 | 65 | 36.92% |
6 | 60 | 10.00% |
7 | 63 | 46.03% |
8 | 67 | 13.43% |
9 | 61 | 9.84% |
10 | 59 | -11.86% |
11 | 65 | -41.54% |
12 | 65 | -3.08% |
- 最佳表現月份:7月 (準確率: 46.03%)
- 最差表現月份:11月 (準確率: -41.54%)
- 平均準確率:6.89%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 328.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 281.724
- 274.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 376.500
- 392.376
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.517 |
上漲比例 | 41.739 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -1.382 |
上漲比例 | 40.373 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.285714 | 0.173241 | 40.0922 |
2 | -1.69171 | -0.394434 | 39.8964 |
3 | -1.05497 | -0.259453 | 42.4084 |
4 | 0.108466 | 0.348486 | 46.5608 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.444444 | 42.6901 |
2 | -0.931217 | 42.328 |
3 | 0.212821 | 44.6154 |
4 | -1.97714 | 38.8571 |
5 | -0.216667 | 41.6667 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.721 |
上漲天數比例 | 42.152 |
下跌天數比例 | 55.316 |
平盤天數比例 | 2.532 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.684 |
平均漲幅 | 2.331 |
平均成交量變化(張) | 81.166 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.430 |
平均漲幅 | 1.183 |
平均成交量變化(張) | -28.965 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.392 |
平均跌幅 | -2.336 |
平均成交量變化(張) | 66.867 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 29.494 |
平均跌幅 | -1.339 |
平均成交量變化(張) | -30.726 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 7.215 |
平均漲跌幅 | 2.059 |
上漲比例 | 77.193 |
平均成交量(張) | 2055.982 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.194 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.205 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | 0.92% | 169.80 | -35.11% | 20.76% | 33.33% |
最近一周 | 7.88% | 278.27 | -53.97% | 31.31% | 42.86% |
最近半個月 | -9.50% | 328.41 | -55.15% | 81.52% | 33.33% |
最近一個月 | -17.36% | 336.43 | -83.88% | 57.22% | 36.67% |
最近兩個月 | -13.21% | 374.29 | -81.28% | 43.08% | 45.00% |
最近三個月 | -11.22% | 508.26 | -84.47% | 38.22% | 41.11% |
最近半年 | -17.67% | 433.75 | -65.50% | 36.72% | 43.33% |
最近一年 | -10.00% | 559.82 | -75.29% | 33.02% | 42.47% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 38.5/37.9/40.1/2.3 | -23.2%/12.1%/-15.5% | 0.53/-0.43/1.52/1.95 |
最近一周 | 35.2/29.2/40.1/10.9 | -40.3%/64.6%/-15.5% | -2.55/-7.47/1.52/8.99 |
最近半個月 | 26.5/17.3/40.1/22.8 | -74.7%/60.1%/-15.5% | -3.41/-1.95/1.52/3.47 |
最近一個月 | 35.2/64.4/40.1/-24.3 | -54.8%/-107.1%/-15.5% | -2.28/0.33/1.52/1.19 |
最近兩個月 | 42.4/44.2/40.1/-4.1 | -25.0%/10.2%/-15.5% | -1.49/-2.52/1.52/4.04 |
最近三個月 | 49.0/73.1/40.1/-33.0 | -2.3%/-99.4%/-15.5% | -0.81/2.82/1.52/-1.30 |
最近半年 | 47.9/42.9/40.1/-2.7 | -8.7%/23.5%/-15.5% | -0.26/0.13/1.52/1.38 |
最近一年 | 49.4/56.1/40.1/-16.0 | -4.1%/-28.7%/-15.5% | -0.26/-1.72/1.52/3.23 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 336.43張 |
成交量趨勢 | -83.88% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 281.72 |
第2個買點 | 274.50 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 269.01 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 376.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:96.35% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:82.30% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:-58.06% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.85個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:41.43%
- 中期(20日)波動率:44.01%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:382.22
- 價格波動範圍:197.00 ~ 699.00
- 價格變異係數:21.89%
風險指標
- 最大回撤:-70.88%
- 回撤恢復天數:590天
- 風險調整後收益:-0.23
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-13.21%
- 近期波動率:43.08%
- 近期最大回撤:-31.09%
- 近期上漲天數比例:48.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-910.29%
- 波動率相對表現:+3.62%
- 回撤相對表現:+39.79%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:44.83%
- 近90日上漲機率:47.19%
- 歷史整體上漲機率:49.18%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 40.00%
- 2025-04: 54.55%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據:
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 277.00 (第 23 天) 至最高 399.00 (第 2 天)
- 中位數價格: 365.00
- 平均每日漲跌幅: -0.59%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天,累計漲幅 3.26%
- 平均連續下跌: 2.3天,累計跌幅 -6.18%
- 最長連續上漲: 4天,累計漲幅 18.24%
- 最長連續下跌: 4天,累計跌幅 -7.94%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 277.00 (第 53 天) 至最高 402.00 (第 11 天)
- 中位數價格: 384.25
- 平均每日漲跌幅: -0.20%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天,累計漲幅 2.76%
- 平均連續下跌: 1.9天,累計跌幅 -3.74%
- 最長連續上漲: 4天,累計漲幅 18.24%
- 最長連續下跌: 4天,累計跌幅 -7.94%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 277.00 (第 83 天) 至最高 402.00 (第 41 天)
- 中位數價格: 383.75
- 平均每日漲跌幅: -0.10%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天,累計漲幅 2.77%
- 平均連續下跌: 2.0天,累計跌幅 -3.32%
- 最長連續上漲: 4天,累計漲幅 18.24%
- 最長連續下跌: 4天,累計跌幅 -6.27%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 277.00 (第 173 天) 至最高 402.00 (第 131 天)
- 中位數價格: 363.25
- 平均每日漲跌幅: -0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天,累計漲幅 2.88%
- 平均連續下跌: 1.8天,累計跌幅 -3.21%
- 最長連續上漲: 6天,累計漲幅 5.30%
- 最長連續下跌: 6天,累計跌幅 -6.46%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 277.00 (第 358 天) 至最高 498.00 (第 104 天)
- 中位數價格: 387.50
- 平均每日漲跌幅: -0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天,累計漲幅 2.59%
- 平均連續下跌: 1.7天,累計跌幅 -2.62%
- 最長連續上漲: 6天,累計漲幅 5.30%
- 最長連續下跌: 6天,累計跌幅 -6.46%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率:
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 51.52% (樣本數: 34/66)
平均累計上漲幅度: 6.47%
對應建議: 反轉機率中等,建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 45.95% (樣本數: 34/74)
平均累計下跌幅度: 6.84%
對應建議: 反轉機率中等,可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 65.71% (樣本數: 23/35)
平均累計上漲幅度: 8.67%
對應建議: 高反轉機率,建議獲利了結
連續下跌5%後反轉: 概率為 53.66% (樣本數: 22/41)
平均累計下跌幅度: 9.12%
對應建議: 反轉機率中等,可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 66.67% (樣本數: 10/15)
平均累計上漲幅度: 12.04%
注意: 樣本數較少,結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率,建議獲利了結
連續下跌8%後反轉: 概率為 65.22% (樣本數: 15/23)
平均累計下跌幅度: 11.12%
注意: 樣本數較少,結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率,可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大,通常市場處於更極端情況,反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值,可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間:2025-04-19 16:39:40