技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 54.545 |
| MACD | 0.052 |
| DIF | 0.052 |
| EMA_12 | 24.427 |
| EMA_26 | 24.375 |
| MACD Signal | 0.020 |
| MACD Histogram | 0.032 |
| 布林帶上軌 | 24.812 |
| 布林帶中軌 | 24.380 |
| 布林帶下軌 | 23.948 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 24.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 24.380
- 23.948
- 23.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 24.800
- 24.812
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.584 |
| 年化波動率 | 41.017 |
| 5日波動率 | 2.139 |
| 10日波動率 | 2.281 |
| 20日波動率 | 2.381 |
| 60日波動率 | 2.478 |
| 上行波動率 | 2.051 |
| 下行波動率 | 1.789 |
| 收益率峰度 | 3.631 |
| 收益率偏度 | 0.250 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -18.110 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.146 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.095 |
| ATR百分比 | 3.445 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.005% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.791% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.067% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.279% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.094% |
| 上漲天數比例 | 37.058% |
| 下跌天數比例 | 55.245% |
| 平盤天數比例 | 7.697% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.432% | 2.581% | 150.080% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.182% | 1.272% | -34.584% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.119% | -1.964% | 77.981% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.267% | -1.273% | -35.622% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.747% |
| 平均漲跌幅 | 1.496% |
| 上漲比例 | 62.865% |
| 平均成交量(張) | 3573 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.174 |
| 價量變化相關性 | 0.184 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 196 | 109 | 55.612% |
| 3 | 下跌 | 885 | 331 | 37.401% |
| 5 | 上漲 | 39 | 20 | 51.282% |
| 5 | 下跌 | 350 | 131 | 37.429% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 36 | 9 | 25.000% |
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