技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 81.590 |
| MACD | 43.417 |
| DIF | 43.417 |
| EMA_12 | 496.138 |
| EMA_26 | 452.720 |
| MACD Signal | 30.938 |
| MACD Histogram | 12.480 |
| 布林帶上軌 | 570.731 |
| 布林帶中軌 | 451.475 |
| 布林帶下軌 | 332.219 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 569.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 451.475
- 403.983
- 363.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 570.731
- 573.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.569 |
| 年化波動率 | 40.778 |
| 5日波動率 | 2.191 |
| 10日波動率 | 2.292 |
| 20日波動率 | 2.366 |
| 60日波動率 | 2.440 |
| 上行波動率 | 1.952 |
| 下行波動率 | 1.679 |
| 收益率峰度 | 3.014 |
| 收益率偏度 | 0.271 |
| 最大單日漲幅 | 10.127 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.162 |
| 平均真實範圍(ATR) | 9.351 |
| ATR百分比 | 3.285 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.207% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.541% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.653% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.617% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.600% |
| 上漲天數比例 | 39.585% |
| 下跌天數比例 | 55.017% |
| 平盤天數比例 | 5.398% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.599% | 2.702% | 122.452% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.253% | 1.263% | -34.367% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.768% | -2.276% | 80.938% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.381% | -1.190% | -35.841% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.619% |
| 平均漲跌幅 | 1.592% |
| 上漲比例 | 69.784% |
| 平均成交量(張) | 1530 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.507 |
| 價量變化相關性 | 0.224 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 78 | 55 | 70.513% |
| 3 | 下跌 | 298 | 130 | 43.624% |
| 5 | 上漲 | 6 | 4 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 94 | 40 | 42.553% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 2 | 1 | 50.000% |
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