技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 66.667 |
| MACD | -0.303 |
| DIF | -0.303 |
| EMA_12 | 68.075 |
| EMA_26 | 68.378 |
| MACD Signal | -0.588 |
| MACD Histogram | 0.285 |
| 布林帶上軌 | 68.937 |
| 布林帶中軌 | 67.785 |
| 布林帶下軌 | 66.633 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 69.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 67.785
- 66.633
- 65.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 70.900
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.127 |
| 年化波動率 | 49.641 |
| 5日波動率 | 2.141 |
| 10日波動率 | 2.326 |
| 20日波動率 | 2.474 |
| 60日波動率 | 2.670 |
| 上行波動率 | 3.422 |
| 下行波動率 | 1.678 |
| 收益率峰度 | 275.140 |
| 收益率偏度 | 9.517 |
| 最大單日漲幅 | 98.496 |
| 最大單日跌幅 | -11.501 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.039 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.983 |
| ATR百分比 | 3.353 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.013% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.958% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.044% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.624% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.065% |
| 上漲天數比例 | 41.401% |
| 下跌天數比例 | 52.028% |
| 平盤天數比例 | 6.544% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.094% | 2.615% | 157.456% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.309% | 1.345% | -35.430% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.634% | -1.765% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.963% | -1.296% | -38.321% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.168% |
| 平均漲跌幅 | 1.995% |
| 上漲比例 | 67.287% |
| 平均成交量(張) | 2065 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.018 |
| 價量變化相關性 | 0.109 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 286 | 142 | 49.650% |
| 3 | 下跌 | 743 | 302 | 40.646% |
| 5 | 上漲 | 74 | 37 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 259 | 103 | 39.768% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 6 | 46.154% |
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