技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.625 |
| MACD | -0.024 |
| DIF | -0.024 |
| EMA_12 | 22.808 |
| EMA_26 | 22.832 |
| MACD Signal | 0.017 |
| MACD Histogram | -0.041 |
| 布林帶上軌 | 23.287 |
| 布林帶中軌 | 22.883 |
| 布林帶下軌 | 22.478 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 22.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 22.478
- 22.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 23.287
- 23.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.923 |
| 年化波動率 | 30.529 |
| 5日波動率 | 1.401 |
| 10日波動率 | 1.489 |
| 20日波動率 | 1.556 |
| 60日波動率 | 1.637 |
| 上行波動率 | 1.995 |
| 下行波動率 | 1.169 |
| 收益率峰度 | 37.538 |
| 收益率偏度 | 3.071 |
| 最大單日漲幅 | 26.984 |
| 最大單日跌幅 | -8.389 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.707 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.573 |
| ATR百分比 | 2.457 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.029% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.110% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.048% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.891% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.038% |
| 上漲天數比例 | 37.940% |
| 下跌天數比例 | 53.099% |
| 平盤天數比例 | 8.710% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.608% | 1.807% | 208.914% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.430% | 0.936% | -42.396% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.126% | -1.046% | 757.873% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.836% | -0.835% | -38.435% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.129% |
| 平均漲跌幅 | 1.398% |
| 上漲比例 | 61.468% |
| 平均成交量(張) | 730 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.155 |
| 價量變化相關性 | 0.393 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 71 | 43 | 60.563% |
| 3 | 下跌 | 291 | 114 | 39.175% |
| 5 | 上漲 | 13 | 9 | 69.231% |
| 5 | 下跌 | 109 | 44 | 40.367% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 8 | 2 | 25.000% |
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