技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 18.182 |
| MACD | -23.739 |
| DIF | -23.739 |
| EMA_12 | 1293.823 |
| EMA_26 | 1317.562 |
| MACD Signal | -2.511 |
| MACD Histogram | -21.228 |
| 布林帶上軌 | 1485.390 |
| 布林帶中軌 | 1343.750 |
| 布林帶下軌 | 1202.110 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 1210.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 1202.110
- 1165.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 1485.390
- 1490.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.926 |
| 年化波動率 | 46.448 |
| 5日波動率 | 2.536 |
| 10日波動率 | 2.653 |
| 20日波動率 | 2.724 |
| 60日波動率 | 2.783 |
| 上行波動率 | 2.180 |
| 下行波動率 | 1.902 |
| 收益率峰度 | 1.901 |
| 收益率偏度 | 0.221 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.146 |
| 平均真實範圍(ATR) | 16.455 |
| ATR百分比 | 3.838 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.990% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.652% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -1.844% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.462% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -1.004% |
| 上漲天數比例 | 40.048% |
| 下跌天數比例 | 54.580% |
| 平盤天數比例 | 5.372% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.060% | 2.920% | 92.803% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.784% | 1.651% | -29.392% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.381% | -2.451% | 57.623% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.775% | -1.483% | -31.137% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.951% |
| 平均漲跌幅 | 2.268% |
| 上漲比例 | 73.311% |
| 平均成交量(張) | 5376 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.285 |
| 價量變化相關性 | 0.074 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 213 | 130 | 61.033% |
| 3 | 下跌 | 750 | 327 | 43.600% |
| 5 | 上漲 | 28 | 15 | 53.571% |
| 5 | 下跌 | 236 | 101 | 42.797% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 5 | 38.462% |
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