技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 38.889 |
| MACD | -0.089 |
| DIF | -0.089 |
| EMA_12 | 16.325 |
| EMA_26 | 16.414 |
| MACD Signal | -0.071 |
| MACD Histogram | -0.018 |
| 布林帶上軌 | 17.124 |
| 布林帶中軌 | 16.470 |
| 布林帶下軌 | 15.816 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 16.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.816
- 15.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 17.100
- 17.124
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.945 |
| 年化波動率 | 46.758 |
| 5日波動率 | 2.247 |
| 10日波動率 | 2.417 |
| 20日波動率 | 2.534 |
| 60日波動率 | 2.690 |
| 上行波動率 | 2.952 |
| 下行波動率 | 1.725 |
| 收益率峰度 | 77.586 |
| 收益率偏度 | 3.855 |
| 最大單日漲幅 | 66.667 |
| 最大單日跌幅 | -16.750 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.712 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.544 |
| ATR百分比 | 3.407 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.018% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.585% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.018% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.187% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.040% |
| 上漲天數比例 | 37.266% |
| 下跌天數比例 | 52.380% |
| 平盤天數比例 | 10.326% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.863% | 2.993% | 239.909% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.806% | 1.370% | -40.499% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.411% | -1.787% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.920% | -1.285% | -42.404% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.989% |
| 平均漲跌幅 | 2.215% |
| 上漲比例 | 64.042% |
| 平均成交量(張) | 1882 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.316 |
| 價量變化相關性 | 0.143 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 174 | 108 | 62.069% |
| 3 | 下跌 | 824 | 329 | 39.927% |
| 5 | 上漲 | 22 | 15 | 68.182% |
| 5 | 下跌 | 294 | 125 | 42.517% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 27 | 10 | 37.037% |
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