技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 29.814 |
| MACD | -5.199 |
| DIF | -5.199 |
| EMA_12 | 464.275 |
| EMA_26 | 469.475 |
| MACD Signal | -0.959 |
| MACD Histogram | -4.240 |
| 布林帶上軌 | 498.211 |
| 布林帶中軌 | 473.000 |
| 布林帶下軌 | 447.789 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 447.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 428.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 493.000
- 498.211
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.355 |
| 年化波動率 | 53.256 |
| 5日波動率 | 2.929 |
| 10日波動率 | 3.055 |
| 20日波動率 | 3.133 |
| 60日波動率 | 3.217 |
| 上行波動率 | 2.421 |
| 下行波動率 | 2.148 |
| 收益率峰度 | 1.062 |
| 收益率偏度 | 0.191 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.127 |
| 平均真實範圍(ATR) | 12.763 |
| ATR百分比 | 4.410 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.157% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.913% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.783% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.179% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.953% |
| 上漲天數比例 | 41.687% |
| 下跌天數比例 | 54.553% |
| 平盤天數比例 | 3.760% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.604% | 3.384% | 95.911% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.127% | 1.926% | -28.823% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.649% | -2.998% | 57.732% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.620% | -1.689% | -31.043% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.688% |
| 平均漲跌幅 | 2.671% |
| 上漲比例 | 72.691% |
| 平均成交量(張) | 8324 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.244 |
| 價量變化相關性 | 0.142 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 212 | 140 | 66.038% |
| 3 | 下跌 | 639 | 311 | 48.670% |
| 5 | 上漲 | 27 | 19 | 70.370% |
| 5 | 下跌 | 164 | 74 | 45.122% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 5 | 41.667% |
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