技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 30.000 |
MACD | -0.132 |
DIF | -0.132 |
EMA_12 | 34.243 |
EMA_26 | 34.375 |
MACD Signal | 0.025 |
MACD Histogram | -0.157 |
布林帶上軌 | 36.095 |
布林帶中軌 | 34.775 |
布林帶下軌 | 33.455 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 34.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 33.455
- 32.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 35.900
- 36.095
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.801 |
年化波動率 | 44.457 |
5日波動率 | 2.325 |
10日波動率 | 2.470 |
20日波動率 | 2.566 |
60日波動率 | 2.638 |
上行波動率 | 2.341 |
下行波動率 | 1.743 |
收益率峰度 | 3.520 |
收益率偏度 | 0.679 |
最大單日漲幅 | 16.438 |
最大單日跌幅 | -9.980 |
波動率比率(上行/下行) | 1.343 |
平均真實範圍(ATR) | 1.751 |
ATR百分比 | 3.644 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.066% |
月初效應-上漲比例 | 43.234% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.262% |
月底效應-上漲比例 | 33.333% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.191% |
上漲天數比例 | 37.294% |
下跌天數比例 | 59.261% |
平盤天數比例 | 3.445% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.215% | 2.951% | 156.302% |
價格上漲_成交量下降 | 22.067% | 1.265% | -34.875% |
價格下跌_成交量上升 | 22.267% | -2.247% | 69.700% |
價格下跌_成交量下降 | 32.451% | -1.374% | -34.726% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 10.035% |
平均漲跌幅 | 2.209% |
上漲比例 | 71.144% |
平均成交量(張) | 5700 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.128 |
價量變化相關性 | 0.237 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 99 | 64 | 64.646% |
3 | 下跌 | 483 | 194 | 40.166% |
5 | 上漲 | 14 | 8 | 57.143% |
5 | 下跌 | 169 | 75 | 44.379% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 11 | 6 | 54.545% |
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