麗清的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數2003.00
平均收盤價46.79
收盤價標準差18.72
最高價134.00
最低價14.20
平均成交量(張)1568.59
成交量標準差(張)3174.66
平均成交金額81185776.15
平均成交筆數1029.02
平均漲跌幅-0.35
上漲天數比例37.29
最大單日漲幅16.90
最大單日跌幅-11.26
年化波動率44.46
最大回撤-89.00

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一46.1818.161521.28999.96-0.3935.62
週二46.2218.151541.071019.47-0.4733.83
週三46.6718.841465.29971.16-0.2540.74
週四47.1419.011596.551042.61-0.2838.06
週五47.3719.201735.171121.45-0.3737.91
週六74.5524.99542.80414.60-0.0760.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2634.9076.3934.9334.630.310.200.000.11
2025-02-2734.8570.0034.9234.640.280.210.000.06
2025-03-0334.2542.3134.8234.610.200.21-1.00-0.01
2025-03-0434.6545.4534.7934.620.180.200.00-0.03
2025-03-0534.7047.2734.7834.620.150.190.00-0.04
2025-03-0634.2036.0734.6934.590.100.180.00-0.08
2025-03-0733.9527.8734.5834.540.030.150.00-0.12
2025-03-1033.8021.6734.4634.49-0.030.110.00-0.14
2025-03-1133.3018.8434.2834.40-0.120.060.00-0.19
2025-03-1234.0530.0034.2434.37-0.130.020.00-0.16

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1935.65-2強烈賣出
2025-02-2035.55-2強烈賣出
2025-02-2135.40-2強烈賣出
2025-02-2435.20-2強烈賣出
2025-02-2534.90-1賣出
2025-02-2634.90-1賣出
2025-02-2734.85-1賣出
2025-03-0334.250中性
2025-03-0434.650中性
2025-03-0534.70-1賣出
2025-03-0634.201買入
2025-03-0733.952強烈買入
2025-03-1033.803強烈買入
2025-03-1133.302強烈買入
2025-03-1234.050中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1935.65持平賣出持平持平賣出
2025-02-2035.55持平賣出持平持平賣出
2025-02-2135.40持平賣出持平持平賣出
2025-02-2435.20持平賣出持平持平賣出
2025-02-2534.90持平賣出持平持平持平
2025-02-2634.90持平賣出持平持平持平
2025-02-2734.85持平賣出持平持平持平
2025-03-0334.25持平持平賣出持平買入
2025-03-0434.65持平持平持平持平持平
2025-03-0534.70賣出持平持平持平持平
2025-03-0634.20持平持平持平持平買入
2025-03-0733.95持平買入持平持平買入
2025-03-1033.80持平買入持平買入買入
2025-03-1133.30持平買入持平買入持平
2025-03-1234.05持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.67
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數33.67
索提諾比率0.10
波動率比率(上行/下行)1.34
95%VaR-4.05
99%VaR-7.04

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.80
年化波動率44.46
5日波動率2.33
10日波動率2.47
20日波動率2.57
60日波動率2.64
上行波動率2.34
下行波動率1.74
收益率峰度3.52
收益率偏度0.68
最大單日漲幅16.44
最大單日跌幅-9.98
波動率比率(上行/下行)1.34
平均真實範圍(ATR)1.75
ATR百分比3.64

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.76592414.3165933.33330.0418579
22.809555.76808955.55560.458191
34.9574219.6392944.44440.243939
4-5.3391115.2715825-0.360527
5-3.999348.58183837.5-0.485445
61.1035810.8982862.50.0859696
70.9822876.68477862.50.122012
8-0.71680216.5368837.5-0.0534244
9-4.79457.64454825-0.648983
10-1.0099620.0296862.5-0.0587445
113.639611.96258500.290318
124.6460614.5706955.55560.307427

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
34.9574219.6392944.44440.243939
124.6460614.5706955.55560.307427
113.639611.96258500.290318

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
4-5.3391115.2715825-0.360527
9-4.79457.64454825-0.648983
5-3.999348.58183837.5-0.485445

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
324.9574244.4444
12114.6460655.5556
11103.639650

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
43-5.3391175
98-4.794575
54-3.9993462.5

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.09
趨勢持續性45.08

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.19
趨勢持續性45.63

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.26
趨勢持續性46.58

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.57
趨勢持續性38.49

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.94
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.90
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.68
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-9.78

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.09
成交量動量93.60
動量持續性45.08

10日動量


指標數值
價格動量0.19
成交量動量135.81
動量持續性45.63

20日動量


指標數值
價格動量0.26
成交量動量145.72
動量持續性46.58

60日動量


指標數值
價格動量-0.57
成交量動量294.12
動量持續性38.49

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.07
成交量動量變化率0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率15.00
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.68

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量249.96
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率38.20
長期上漲機率45.30

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.12820.10000.2633
Volume_Shares0.12821.00000.34080.3278
RSI_140.10000.34081.00000.6097
MACD0.26330.32780.60971.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲64.646%
下跌40.166%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
116214.81%
21410.71%
31855.41%
415129.14%
517065.88%
616312.27%
717415.52%
817723.73%
916323.93%
1016029.38%
1117321.39%
121845.98%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 65.88%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: 0.71%)

  • 平均準確率：20.68%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1162-0.62%
21412.84%
3185-1.62%
4151-1.99%
51700.59%
61630.00%
71741.72%
8177-0.56%
9163-1.23%
101601.25%
111730.00%
12184-0.54%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.84%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -1.99%)

  • 平均準確率：-0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1162-1.23%
21413.55%
31854.32%
41513.31%
517028.82%
61632.45%
71742.87%
81775.08%
91636.75%
1016010.00%
111732.31%
121840.54%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 28.82%)

  • 最差表現月份：1月 (準確率: -1.23%)

  • 平均準確率：5.73%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1162-2.47%
21413.55%
3185-0.54%
4151-2.65%
51702.94%
6163-1.84%
71741.15%
81770.00%
9163-0.61%
10160-0.62%
111731.16%
121840.00%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 3.55%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -2.65%)

  • 平均準確率：0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
11620.00%
21410.71%
3185-1.08%
41515.96%
5170-1.18%
6163-2.45%
7174-2.30%
81770.56%
9163-1.23%
101600.00%
111730.00%
12184-3.26%


  • 最佳表現月份：4月 (準確率: 5.96%)

  • 最差表現月份：12月 (準確率: -3.26%)

  • 平均準確率：-0.36%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
116219.14%
2141-9.93%
31854.32%
415124.50%
517034.71%
616314.11%
717412.07%
817718.64%
916320.25%
1016018.75%
1117317.92%
121849.24%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 34.71%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -9.93%)

  • 平均準確率：15.31%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 34.050


潛在支撐位 (由高到低)



  • 33.455

  • 32.400


潛在阻力位 (由低到高)



  • 35.900

  • 36.095


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.066
上漲比例43.234

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.262
上漲比例33.333

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02448770.13777537.2951
2-0.353409-0.11585334.2975
3-0.224514-0.046564238.3268
4-0.1615090.096552939.0716

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.15600939.9093
2-0.25765139.6552
3-0.12322935.8333
4-0.27347831.3043
5-0.054430444.9367

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.191
上漲天數比例37.294
下跌天數比例59.261
平盤天數比例3.445

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.215
平均漲幅2.951
平均成交量變化(張)156.302

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.067
平均漲幅1.265
平均成交量變化(張)-34.875

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.267
平均跌幅-2.247
平均成交量變化(張)69.700

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.451
平均跌幅-1.374
平均成交量變化(張)-34.726

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.035
平均漲跌幅2.209
上漲比例71.144
平均成交量(張)5699.932

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.128
成交量變化與價格變化相關係數0.237

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.74%295.8715.56%41.89%66.67%
最近一周-1.73%238.19-5.48%22.01%42.86%
最近半個月-4.49%203.045.32%16.64%26.67%
最近一個月4.93%301.134.13%18.25%43.33%
最近兩個月-11.21%281.7339.16%22.03%35.00%
最近三個月-13.47%301.60-59.29%22.61%34.44%
最近半年-18.64%502.58-34.83%29.97%35.56%
最近一年-27.86%1512.56-71.09%31.13%35.62%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天23.5/21.7/30.0/8.3-92.0%/47.2%/-54.9%-0.16/-0.14/-0.16/-0.01
最近一周32.5/45.5/30.0/-15.5-58.8%/-55.7%/-54.9%-0.11/-0.03/-0.16/-0.13
最近半個月56.1/88.4/30.0/-58.4-8.2%/-130.1%/-54.9%0.06/0.39/-0.16/-0.55
最近一個月55.5/30.4/30.0/-0.45.1%/13.3%/-54.9%0.13/-0.07/-0.16/-0.09
最近兩個月44.0/57.4/30.0/-27.4-31.9%/-63.6%/-54.9%-0.00/0.04/-0.16/-0.19
最近三個月45.3/60.0/30.0/-30.0-24.3%/-97.1%/-54.9%-0.01/0.09/-0.16/-0.24
最近半年48.3/45.0/30.0/-15.0-9.2%/-59.9%/-54.9%0.01/0.14/-0.16/-0.30
最近一年47.9/54.5/30.0/-24.5-7.9%/-86.4%/-54.9%0.01/0.28/-0.16/-0.44

成交量分析


指標數值
近期平均成交量301.13張
成交量趨勢4.13%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點33.46
第2個買點32.40

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位31.75 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標35.90 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：98.30% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：93.48% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：77.60% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.81個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：48.43%

  • 中期(20日)波動率：48.05%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：46.79

  • 價格波動範圍：14.20 ~ 134.00

  • 價格變異係數：40.02%


風險指標



  • 最大回撤：-89.00%

  • 回撤恢復天數：1145天

  • 風險調整後收益：0.06


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-11.21%

  • 近期波動率：22.03%

  • 近期最大回撤：-16.30%

  • 近期上漲天數比例：36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-1760.62%

  • 波動率相對表現：-22.94%

  • 回撤相對表現：+72.70%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：44.83%

  • 近90日上漲機率：38.20%

  • 歷史整體上漲機率：45.30%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 42.86%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-12 19:41:27



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置