技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 48.624 |
| MACD | -0.202 |
| DIF | -0.202 |
| EMA_12 | 60.222 |
| EMA_26 | 60.423 |
| MACD Signal | -0.343 |
| MACD Histogram | 0.142 |
| 布林帶上軌 | 62.710 |
| 布林帶中軌 | 60.480 |
| 布林帶下軌 | 58.250 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 61.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 61.678
- 60.480
- 58.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 62.400
- 62.710
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.683 |
| 年化波動率 | 42.588 |
| 5日波動率 | 2.273 |
| 10日波動率 | 2.386 |
| 20日波動率 | 2.467 |
| 60日波動率 | 2.550 |
| 上行波動率 | 2.171 |
| 下行波動率 | 1.653 |
| 收益率峰度 | 2.965 |
| 收益率偏度 | 0.550 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.314 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.692 |
| ATR百分比 | 3.493 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.084% |
| 月初效應-上漲比例 | 46.283% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.166% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.616% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.147% |
| 上漲天數比例 | 39.387% |
| 下跌天數比例 | 56.346% |
| 平盤天數比例 | 4.267% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.471% | 2.715% | 153.328% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.772% | 1.379% | -36.684% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.845% | -2.059% | 71.382% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.911% | -1.427% | -35.741% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.175% |
| 平均漲跌幅 | 2.269% |
| 上漲比例 | 72.043% |
| 平均成交量(張) | 7425 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.476 |
| 價量變化相關性 | 0.332 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 146 | 102 | 69.863% |
| 3 | 下跌 | 586 | 244 | 41.638% |
| 5 | 上漲 | 11 | 10 | 90.909% |
| 5 | 下跌 | 183 | 93 | 50.820% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 2 | 2 | 100.000% |
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