技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 13.953 |
| MACD | -0.218 |
| DIF | -0.218 |
| EMA_12 | 11.341 |
| EMA_26 | 11.559 |
| MACD Signal | -0.052 |
| MACD Histogram | -0.167 |
| 布林帶上軌 | 12.678 |
| 布林帶中軌 | 11.683 |
| 布林帶下軌 | 10.687 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 10.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 10.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 12.200
- 12.678
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.927 |
| 年化波動率 | 46.469 |
| 5日波動率 | 2.209 |
| 10日波動率 | 2.370 |
| 20日波動率 | 2.486 |
| 60日波動率 | 2.632 |
| 上行波動率 | 2.969 |
| 下行波動率 | 1.719 |
| 收益率峰度 | 116.832 |
| 收益率偏度 | 4.991 |
| 最大單日漲幅 | 74.779 |
| 最大單日跌幅 | -9.980 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.728 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.578 |
| ATR百分比 | 3.287 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.028% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.303% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.041% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.387% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.051% |
| 上漲天數比例 | 35.823% |
| 下跌天數比例 | 55.465% |
| 平盤天數比例 | 8.712% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.376% | 2.827% | 143.147% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.723% | 1.374% | -35.132% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.297% | -1.816% | 75.661% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.605% | -1.260% | -35.696% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.011% |
| 平均漲跌幅 | 2.095% |
| 上漲比例 | 67.838% |
| 平均成交量(張) | 4083 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.554 |
| 價量變化相關性 | 0.282 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 146 | 98 | 67.123% |
| 3 | 下跌 | 962 | 354 | 36.798% |
| 5 | 上漲 | 18 | 10 | 55.556% |
| 5 | 下跌 | 375 | 146 | 38.933% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 34 | 15 | 44.118% |
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