技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 69.167 |
| MACD | 0.859 |
| DIF | 0.859 |
| EMA_12 | 35.840 |
| EMA_26 | 34.981 |
| MACD Signal | 0.828 |
| MACD Histogram | 0.031 |
| 布林帶上軌 | 37.806 |
| 布林帶中軌 | 35.242 |
| 布林帶下軌 | 32.679 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 36.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 35.242
- 33.612
- 32.679
潛在阻力位 (由低到高)
- 37.350
- 37.806
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.968 |
| 年化波動率 | 31.247 |
| 5日波動率 | 1.478 |
| 10日波動率 | 1.601 |
| 20日波動率 | 1.689 |
| 60日波動率 | 1.807 |
| 上行波動率 | 1.451 |
| 下行波動率 | 1.732 |
| 收益率峰度 | 38.522 |
| 收益率偏度 | -2.080 |
| 最大單日漲幅 | 9.967 |
| 最大單日跌幅 | -36.042 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.837 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.617 |
| ATR百分比 | 2.335 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.012% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.826% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.011% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.655% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.015% |
| 上漲天數比例 | 41.093% |
| 下跌天數比例 | 49.569% |
| 平盤天數比例 | 9.338% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.955% | 1.797% | 107.840% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.932% | 0.895% | -32.855% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.843% | -1.299% | 73.068% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.270% | -0.868% | -32.400% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.123% |
| 平均漲跌幅 | 0.389% |
| 上漲比例 | 61.062% |
| 平均成交量(張) | 3815 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.350 |
| 價量變化相關性 | 0.138 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 262 | 155 | 59.160% |
| 3 | 下跌 | 736 | 304 | 41.304% |
| 5 | 上漲 | 44 | 25 | 56.818% |
| 5 | 下跌 | 254 | 106 | 41.732% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 8 | 50.000% |
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