技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 24.490 |
| MACD | -0.860 |
| DIF | -0.860 |
| EMA_12 | 236.458 |
| EMA_26 | 237.318 |
| MACD Signal | 1.422 |
| MACD Histogram | -2.282 |
| 布林帶上軌 | 255.988 |
| 布林帶中軌 | 241.650 |
| 布林帶下軌 | 227.312 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 224.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 221.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 255.988
- 263.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.992 |
| 年化波動率 | 47.501 |
| 5日波動率 | 2.565 |
| 10日波動率 | 2.677 |
| 20日波動率 | 2.743 |
| 60日波動率 | 2.826 |
| 上行波動率 | 2.341 |
| 下行波動率 | 1.877 |
| 收益率峰度 | 9.572 |
| 收益率偏度 | 0.850 |
| 最大單日漲幅 | 39.415 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.247 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.064 |
| ATR百分比 | 3.846 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.095% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.696% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.167% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.385% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.264% |
| 上漲天數比例 | 40.399% |
| 下跌天數比例 | 55.750% |
| 平盤天數比例 | 3.851% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.932% | 2.856% | 88.540% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.145% | 1.611% | -28.962% |
| 價格下跌_成交量上升 | 19.984% | -2.655% | 50.571% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.938% | -1.480% | -31.146% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.649% |
| 平均漲跌幅 | 2.281% |
| 上漲比例 | 75.000% |
| 平均成交量(張) | 18268 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.460 |
| 價量變化相關性 | 0.211 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 207 | 124 | 59.903% |
| 3 | 下跌 | 682 | 318 | 46.628% |
| 5 | 上漲 | 30 | 19 | 63.333% |
| 5 | 下跌 | 188 | 94 | 50.000% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 3 | 75.000% |
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