技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 51.786 |
| MACD | 4.414 |
| DIF | 4.414 |
| EMA_12 | 542.587 |
| EMA_26 | 538.173 |
| MACD Signal | 6.728 |
| MACD Histogram | -2.315 |
| 布林帶上軌 | 553.241 |
| 布林帶中軌 | 544.650 |
| 布林帶下軌 | 536.059 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 544.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 536.059
- 531.000
- 517.442
潛在阻力位 (由低到高)
- 553.241
- 557.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.259 |
| 年化波動率 | 35.860 |
| 5日波動率 | 2.026 |
| 10日波動率 | 2.102 |
| 20日波動率 | 2.149 |
| 60日波動率 | 2.189 |
| 上行波動率 | 1.569 |
| 下行波動率 | 1.553 |
| 收益率峰度 | 4.526 |
| 收益率偏度 | -0.121 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -21.963 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.011 |
| 平均真實範圍(ATR) | 6.757 |
| ATR百分比 | 3.028 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.108% |
| 月初效應-上漲比例 | 48.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.252% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.846% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.176% |
| 上漲天數比例 | 43.057% |
| 下跌天數比例 | 49.423% |
| 平盤天數比例 | 7.521% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.308% | 2.175% | 69.757% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.771% | 1.339% | -27.723% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.589% | -1.970% | 58.425% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.331% | -1.134% | -29.088% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.184% |
| 平均漲跌幅 | 0.808% |
| 上漲比例 | 64.767% |
| 平均成交量(張) | 11476 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.240 |
| 價量變化相關性 | 0.089 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 260 | 147 | 56.538% |
| 3 | 下跌 | 625 | 317 | 50.720% |
| 5 | 上漲 | 50 | 26 | 52.000% |
| 5 | 下跌 | 154 | 76 | 49.351% |
| 10 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 9 | 5 | 55.556% |
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