聯詠的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價221.82
收盤價標準差156.83
最高價656.00
最低價61.00
平均成交量(張)4847.35
成交量標準差(張)3321.41
平均成交金額1200909988.35
平均成交筆數3773.32
平均漲跌幅-0.09
上漲天數比例43.06
最大單日漲幅9.75
最大單日跌幅-8.56
年化波動率35.86
最大回撤-66.06

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一222.42157.074476.343565.47-0.0742.33
週二222.74157.324798.643787.90-0.2240.50
週三222.32156.465062.153996.56-0.0244.61
週四221.72156.925050.493789.46-0.0545.64
週五221.95157.674905.663776.34-0.0942.25
週六119.2221.571671.771030.400.1440.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-26550.0053.33544.38533.9110.4711.000.00-0.53
2025-02-27545.0051.06544.47534.739.7410.750.00-1.01
2025-03-03547.0060.47544.86535.649.2210.440.00-1.22
2025-03-04540.0052.00544.11535.968.159.990.00-1.83
2025-03-05545.0048.94544.25536.637.629.510.00-1.89
2025-03-06544.0043.18544.21537.187.039.020.00-1.98
2025-03-07544.0048.72544.18537.686.508.510.00-2.02
2025-03-10542.0048.72543.84538.005.847.980.00-2.14
2025-03-11534.0040.43542.33537.714.627.310.00-2.68
2025-03-12544.0051.79542.59538.174.416.730.00-2.31

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-19542.00-2強烈賣出
2025-02-20540.000中性
2025-02-21545.000中性
2025-02-24552.00-1賣出
2025-02-25552.000中性
2025-02-26550.000中性
2025-02-27545.000中性
2025-03-03547.000中性
2025-03-04540.000中性
2025-03-05545.000中性
2025-03-06544.00-1賣出
2025-03-07544.000中性
2025-03-10542.000中性
2025-03-11534.002強烈買入
2025-03-12544.000中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-19542.00持平賣出賣出持平持平
2025-02-20540.00持平持平持平持平持平
2025-02-21545.00持平持平持平持平持平
2025-02-24552.00持平持平持平持平賣出
2025-02-25552.00持平持平持平持平持平
2025-02-26550.00持平持平持平持平持平
2025-02-27545.00持平持平持平持平持平
2025-03-03547.00持平持平持平持平持平
2025-03-04540.00持平持平持平持平持平
2025-03-05545.00持平持平持平持平持平
2025-03-06544.00賣出持平持平持平持平
2025-03-07544.00持平持平持平持平持平
2025-03-10542.00持平持平持平持平持平
2025-03-11534.00持平持平持平買入買入
2025-03-12544.00持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.65
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1791.38
索提諾比率0.63
波動率比率(上行/下行)1.01
95%VaR-3.43
99%VaR-5.83

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.26
年化波動率35.86
5日波動率2.03
10日波動率2.10
20日波動率2.15
60日波動率2.19
上行波動率1.57
下行波動率1.55
收益率峰度4.53
收益率偏度-0.12
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-21.96
波動率比率(上行/下行)1.01
平均真實範圍(ATR)6.76
ATR百分比3.03

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
12.326297.634421656.250.28288
24.69168.840781668.750.511825
31.748537.829551662.50.202038
40.4213226.089331546.66670.04182
50.0142379.269531560-0.0164442
6-1.751458.981291553.3333-0.213568
7-4.2889711.7751526.6667-0.378399
8-2.856638.717591546.6667-0.346804
9-0.5951188.211161533.3333-0.0927744
102.484435.990691566.66670.386894
115.861138.445991573.33330.674221
123.720447.062681566.66670.503177

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
115.861138.445991573.33330.674221
24.69168.840781668.750.511825
123.720447.062681566.66670.503177

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-4.2889711.7751526.6667-0.378399
8-2.856638.717591546.6667-0.346804
6-1.751458.981291553.3333-0.213568

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11105.8611373.3333
214.691668.75
12113.7204466.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-4.2889773.3333
87-2.8566353.3333
65-1.7514546.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.33
趨勢持續性50.93

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.66
趨勢持續性54.50

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.34
趨勢持續性56.19

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.23
趨勢持續性57.02

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.48
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.49
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度5.11
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度2.58

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.33
成交量動量25.43
動量持續性50.93

10日動量


指標數值
價格動量0.66
成交量動量28.95
動量持續性54.50

20日動量


指標數值
價格動量1.34
成交量動量30.90
動量持續性56.19

60日動量


指標數值
價格動量4.23
成交量動量32.17
動量持續性57.02

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率14.46
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度5.11

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量3017.34
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率47.19
長期上漲機率48.09

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.23970.06680.1955
Volume_Shares0.23971.00000.06650.1102
RSI_140.06680.06651.00000.5815
MACD0.19550.11020.58151.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲56.538%
下跌50.720%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-36.91%
2245-43.67%
3341-10.85%
42912.06%
5318-6.92%
6307-4.56%
732629.75%
833021.52%
9305-16.39%
10308-8.12%
11323-30.34%
12331-30.51%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 29.75%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -43.67%)

  • 平均準確率:-11.25%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12981.01%
2245-1.22%
3341-0.88%
42910.00%
53181.26%
6307-1.30%
7326-0.61%
83301.52%
9305-1.64%
103081.62%
113230.62%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 1.62%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.64%)

  • 平均準確率:0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-15.77%
2245-21.63%
3341-2.93%
42910.69%
5318-1.26%
6307-0.98%
732614.42%
83309.39%
9305-8.52%
10308-1.30%
11323-12.38%
12331-10.57%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 14.42%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -21.63%)

  • 平均準確率:-4.24%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22450.41%
3341-1.47%
42911.72%
53180.00%
6307-0.33%
7326-0.31%
83300.91%
9305-1.97%
103081.62%
113230.31%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 1.72%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.97%)

  • 平均準確率:-0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-6.04%
2245-8.57%
33412.35%
4291-1.37%
5318-3.77%
6307-2.61%
73263.99%
8330-1.82%
9305-0.66%
10308-0.32%
11323-7.43%
12331-6.34%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 3.99%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -8.57%)

  • 平均準確率:-2.72%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-15.77%
2245-12.65%
3341-7.92%
42911.03%
5318-3.14%
63070.65%
732612.27%
833011.52%
9305-3.61%
10308-9.74%
11323-11.46%
12331-12.69%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 12.27%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -15.77%)

  • 平均準確率:-4.29%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 544.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 536.059

  • 531.000

  • 517.442


潛在阻力位 (由低到高)



  • 553.241

  • 557.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.108
上漲比例48.000

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.252
上漲比例43.846

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.08133480.16754342.1946
2-0.432533-0.0098895342.9039
3-0.293132-0.089333943.3923
40.09698540.21440543.659

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.11206347.0446
2-0.31498341.5796
3-0.31448139.7948
4-0.2381443.3721
50.0081081144.9324

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.176
上漲天數比例43.057
下跌天數比例49.423
平盤天數比例7.521

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.308
平均漲幅2.175
平均成交量變化(張)69.757

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例23.771
平均漲幅1.339
平均成交量變化(張)-27.723

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.589
平均跌幅-1.970
平均成交量變化(張)58.425

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例29.331
平均跌幅-1.134
平均成交量變化(張)-29.088

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率5.184
平均漲跌幅0.808
上漲比例64.767
平均成交量(張)11476.488

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.240
成交量變化與價格變化相關係數0.089

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.37%2899.3681.70%37.59%33.33%
最近一周0.74%2433.00-9.28%18.26%42.86%
最近半個月0.37%2433.9822.97%15.30%33.33%
最近一個月8.80%2839.5781.62%17.95%43.33%
最近兩個月11.36%2590.7268.55%20.43%46.67%
最近三個月5.22%2808.2388.69%20.58%46.67%
最近半年-10.38%3333.16-32.71%25.03%47.22%
最近一年28.91%4222.23-43.26%27.69%50.41%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天47.0/48.7/51.8/3.1-50.7%/23.3%/-7.6%-2.38/-2.14/-2.31/-0.18
最近一周47.7/52.0/51.8/-0.2-30.3%/39.7%/-7.6%-2.12/-1.83/-2.31/-0.48
最近半個月54.7/70.7/51.8/-18.95.6%/-40.7%/-7.6%-1.35/-0.14/-2.31/-2.17
最近一個月62.9/50.0/51.8/1.841.7%/-10.8%/-7.6%0.60/0.39/-2.31/-2.71
最近兩個月58.9/47.2/51.8/4.639.5%/-45.6%/-7.6%0.88/1.60/-2.31/-3.91
最近三個月52.5/50.0/51.8/1.89.0%/-0.8%/-7.6%0.40/1.19/-2.31/-3.51
最近半年48.8/47.0/51.8/4.8-3.5%/-19.3%/-7.6%0.14/-0.55/-2.31/-1.76
最近一年53.8/83.5/51.8/-31.713.6%/-154.1%/-7.6%0.14/4.25/-2.31/-6.57

成交量分析


指標數值
近期平均成交量2839.57張
成交量趨勢81.62%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點536.06
第2個買點531.00
第3個買點517.44

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位507.09 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標553.24 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.64% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.49% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:88.19% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.68個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:33.51%

  • 中期(20日)波動率:32.54%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:221.82

  • 價格波動範圍:61.00 ~ 656.00

  • 價格變異係數:70.70%


風險指標



  • 最大回撤:-66.06%

  • 回撤恢復天數:-199天

  • 風險調整後收益:0.43


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:11.36%

  • 近期波動率:20.43%

  • 近期最大回撤:-4.35%

  • 近期上漲天數比例:46.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-569.36%

  • 波動率相對表現:-15.63%

  • 回撤相對表現:+61.71%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:47.19%

  • 歷史整體上漲機率:48.09%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 33.33%

  • 2025-03: 28.57%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:39:56



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置