技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 83.158 |
| MACD | 0.901 |
| DIF | 0.901 |
| EMA_12 | 32.547 |
| EMA_26 | 31.647 |
| MACD Signal | 0.777 |
| MACD Histogram | 0.124 |
| 布林帶上軌 | 34.283 |
| 布林帶中軌 | 31.717 |
| 布林帶下軌 | 29.152 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 33.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 31.717
- 30.223
- 29.750
潛在阻力位 (由低到高)
- 33.800
- 34.283
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.193 |
| 年化波動率 | 18.945 |
| 5日波動率 | 0.898 |
| 10日波動率 | 0.972 |
| 20日波動率 | 1.023 |
| 60日波動率 | 1.087 |
| 上行波動率 | 0.880 |
| 下行波動率 | 1.091 |
| 收益率峰度 | 14.906 |
| 收益率偏度 | -1.084 |
| 最大單日漲幅 | 8.565 |
| 最大單日跌幅 | -10.957 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.807 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.329 |
| ATR百分比 | 1.425 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.022% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.391% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.012% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.949% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.017% |
| 上漲天數比例 | 37.121% |
| 下跌天數比例 | 45.716% |
| 平盤天數比例 | 17.164% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.938% | 1.033% | 102.321% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.978% | 0.613% | -32.655% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.410% | -0.734% | 67.309% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.674% | -0.528% | -33.886% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.924% |
| 平均漲跌幅 | 0.438% |
| 上漲比例 | 64.068% |
| 平均成交量(張) | 2078 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.166 |
| 價量變化相關性 | 0.245 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 190 | 124 | 65.263% |
| 3 | 下跌 | 919 | 336 | 36.561% |
| 5 | 上漲 | 21 | 14 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 372 | 136 | 36.559% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 42 | 11 | 26.190% |
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