技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 56.281 |
| MACD | 5.634 |
| DIF | 5.634 |
| EMA_12 | 289.850 |
| EMA_26 | 284.216 |
| MACD Signal | 7.843 |
| MACD Histogram | -2.209 |
| 布林帶上軌 | 319.235 |
| 布林帶中軌 | 287.575 |
| 布林帶下軌 | 255.915 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 285.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 270.175
- 264.000
- 255.915
潛在阻力位 (由低到高)
- 319.235
- 328.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.812 |
| 年化波動率 | 28.772 |
| 5日波動率 | 1.575 |
| 10日波動率 | 1.650 |
| 20日波動率 | 1.693 |
| 60日波動率 | 1.733 |
| 上行波動率 | 1.356 |
| 下行波動率 | 1.222 |
| 收益率峰度 | 4.407 |
| 收益率偏度 | 0.210 |
| 最大單日漲幅 | 9.935 |
| 最大單日跌幅 | -9.982 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.110 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.221 |
| ATR百分比 | 2.412 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.139% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.174% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.188% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.436% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.099% |
| 上漲天數比例 | 41.203% |
| 下跌天數比例 | 51.759% |
| 平盤天數比例 | 7.037% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.893% | 1.758% | 104.447% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.810% | 1.018% | -31.750% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.843% | -1.402% | 65.309% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.453% | -0.958% | -33.635% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.300% |
| 平均漲跌幅 | 1.293% |
| 上漲比例 | 71.521% |
| 平均成交量(張) | 3746 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.209 |
| 價量變化相關性 | 0.108 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 205 | 140 | 68.293% |
| 3 | 下跌 | 683 | 300 | 43.924% |
| 5 | 上漲 | 20 | 14 | 70.000% |
| 5 | 下跌 | 203 | 94 | 46.305% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 11 | 3 | 27.273% |
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