技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 28.495 |
| MACD | -0.557 |
| DIF | -0.557 |
| EMA_12 | 42.636 |
| EMA_26 | 43.193 |
| MACD Signal | -0.384 |
| MACD Histogram | -0.173 |
| 布林帶上軌 | 46.411 |
| 布林帶中軌 | 43.460 |
| 布林帶下軌 | 40.509 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 41.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 40.509
- 39.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 46.411
- 46.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.942 |
| 年化波動率 | 46.696 |
| 5日波動率 | 2.540 |
| 10日波動率 | 2.676 |
| 20日波動率 | 2.756 |
| 60日波動率 | 2.838 |
| 上行波動率 | 2.307 |
| 下行波動率 | 1.854 |
| 收益率峰度 | 2.012 |
| 收益率偏度 | 0.421 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.244 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.677 |
| ATR百分比 | 3.873 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.188% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.609% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.158% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.949% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.152% |
| 上漲天數比例 | 37.443% |
| 下跌天數比例 | 57.615% |
| 平盤天數比例 | 4.942% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.269% | 2.944% | 137.245% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.312% | 1.469% | -31.867% |
| 價格下跌_成交量上升 | 19.662% | -2.515% | 57.615% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.757% | -1.489% | -35.127% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.556% |
| 平均漲跌幅 | 2.900% |
| 上漲比例 | 79.135% |
| 平均成交量(張) | 9185 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.365 |
| 價量變化相關性 | 0.227 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 166 | 107 | 64.458% |
| 3 | 下跌 | 880 | 338 | 38.409% |
| 5 | 上漲 | 20 | 12 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 336 | 120 | 35.714% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 40 | 12 | 30.000% |
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