嘉晶的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價41.64
收盤價標準差27.24
最高價154.50
最低價9.43
平均成交量(張)3131.98
成交量標準差(張)5465.32
平均成交金額185184646.29
平均成交筆數1879.72
平均漲跌幅-0.35
上漲天數比例37.44
最大單日漲幅11.84
最大單日跌幅-10.48
年化波動率46.70
最大回撤-76.53

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一41.5027.252890.971734.32-0.3438.77
週二41.7227.203204.671923.88-0.4035.99
週三41.9727.513272.551945.52-0.1839.28
週四41.7927.393286.111968.15-0.4136.51
週五41.5927.023030.241845.02-0.4036.49
週六21.779.111464.24739.73-0.6146.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2643.4055.2644.0944.060.03-0.290.000.32
2025-02-2743.3555.7543.9844.01-0.04-0.240.000.20
2025-03-0341.9549.6143.6643.86-0.19-0.230.000.04
2025-03-0442.4053.1543.4743.75-0.28-0.24-1.00-0.04
2025-03-0543.6060.2343.4943.74-0.25-0.240.00-0.01
2025-03-0642.4045.5743.3243.64-0.32-0.260.00-0.06
2025-03-0742.5042.6743.2043.56-0.36-0.280.00-0.08
2025-03-1042.3032.4943.0643.46-0.40-0.300.00-0.10
2025-03-1141.6032.6542.8343.32-0.49-0.340.00-0.15
2025-03-1241.5528.4942.6443.19-0.56-0.380.00-0.17

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1945.55-1賣出
2025-02-2044.500中性
2025-02-2145.150中性
2025-02-2445.40-1賣出
2025-02-2544.300中性
2025-02-2643.400中性
2025-02-2743.350中性
2025-03-0341.951買入
2025-03-0442.40-2強烈賣出
2025-03-0543.600中性
2025-03-0642.400中性
2025-03-0742.500中性
2025-03-1042.300中性
2025-03-1141.600中性
2025-03-1241.551買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1945.55持平持平持平持平賣出
2025-02-2044.50持平持平持平持平持平
2025-02-2145.15持平持平持平持平持平
2025-02-2445.40持平賣出持平持平持平
2025-02-2544.30持平持平持平持平持平
2025-02-2643.40持平持平持平持平持平
2025-02-2743.35持平持平持平持平持平
2025-03-0341.95持平持平持平持平買入
2025-03-0442.40賣出持平賣出持平持平
2025-03-0543.60持平持平持平持平持平
2025-03-0642.40持平持平持平持平持平
2025-03-0742.50持平持平持平持平持平
2025-03-1042.30持平持平持平持平持平
2025-03-1141.60持平持平持平持平持平
2025-03-1241.55持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險29.43
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2082.58
索提諾比率0.32
波動率比率(上行/下行)1.24
95%VaR-4.61
99%VaR-7.08

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.94
年化波動率46.70
5日波動率2.54
10日波動率2.68
20日波動率2.76
60日波動率2.84
上行波動率2.31
下行波動率1.85
收益率峰度2.01
收益率偏度0.42
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.24
平均真實範圍(ATR)1.68
ATR百分比3.87

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.7762110.22781650-0.287733
26.6947313.63931662.50.478621
35.4056916.01141643.750.327206
4-6.445678.836051520-0.748336
56.4451528.16431553.33330.222923
6-0.27955410.21281553.3333-0.0436922
7-1.2440310.86551540-0.129834
8-5.372388.255251520-0.670972
9-0.1067139.70331540-0.0281739
10-1.0557918.45571546.6667-0.0662376
115.9107121.24231553.33330.270405
121.8192712.91031553.33330.128006

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
26.6947313.63931662.50.478621
56.4451528.16431553.33330.222923
115.9107121.24231553.33330.270405

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
4-6.445678.836051520-0.748336
8-5.372388.255251520-0.670972
1-2.7762110.22781650-0.287733

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
216.6947362.5
546.4451553.3333
11105.9107153.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
43-6.4456780
87-5.3723880
112-2.7762150

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.25
趨勢持續性47.46

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.52
趨勢持續性47.01

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.14
趨勢持續性47.19

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.21
趨勢持續性47.22

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.57
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-4.84
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.18
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-20.93

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.25
成交量動量63.04
動量持續性47.46

10日動量


指標數值
價格動量0.52
成交量動量73.92
動量持續性47.01

20日動量


指標數值
價格動量1.14
成交量動量94.58
動量持續性47.19

60日動量


指標數值
價格動量3.21
成交量動量121.60
動量持續性47.22

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率38.12
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.18

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量472.79
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率38.20
長期上漲機率45.59

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.36450.08430.1743
Volume_Shares0.36451.00000.33440.4264
RSI_140.08430.33441.00000.5104
MACD0.17430.42640.51041.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲64.458%
下跌38.409%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129817.45%
2245-10.61%
3341-3.52%
429142.61%
531834.91%
6307-11.07%
732624.85%
833048.48%
9305-9.51%
1030838.96%
1132315.79%
12331-16.31%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 48.48%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -16.31%)

  • 平均準確率:14.34%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22450.82%
3341-0.29%
4291-1.03%
53181.89%
6307-1.95%
73260.61%
83300.30%
93050.00%
103080.00%
113230.93%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.89%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -1.95%)

  • 平均準確率:-0.00%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12984.03%
2245-8.57%
3341-6.45%
429113.40%
531811.95%
6307-6.19%
73268.59%
833017.27%
9305-7.54%
1030810.71%
113234.95%
12331-13.60%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 17.27%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -13.60%)

  • 平均準確率:2.38%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22451.22%
3341-0.88%
4291-1.03%
53183.14%
6307-1.95%
7326-0.61%
83302.42%
9305-1.97%
103080.65%
113230.31%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 3.14%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.97%)

  • 平均準確率:-0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.03%
2245-5.71%
3341-3.52%
42912.75%
5318-0.31%
6307-4.56%
7326-1.23%
83303.94%
9305-0.98%
103081.30%
11323-1.24%
12331-6.34%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 3.94%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -6.34%)

  • 平均準確率:-1.66%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129819.46%
22451.63%
33417.62%
429128.52%
531818.24%
63073.58%
732617.48%
833024.55%
93050.98%
1030826.30%
1132310.84%
123314.53%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 28.52%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: 0.98%)

  • 平均準確率:13.65%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 41.550


潛在支撐位 (由高到低)



  • 40.509

  • 39.400


潛在阻力位 (由低到高)



  • 46.411

  • 46.800


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.188
上漲比例38.609

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.158
上漲比例37.949

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.1443440.17248135.5204
2-0.189978-0.010880437.3362
3-0.168439-0.064296337.6691
4-0.10790.09245239.0852

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.21197838.3595
2-0.16512234.8432
3-0.081071838.9966
4-0.18248836.2791
5-0.072128441.2162

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.152
上漲天數比例37.443
下跌天數比例57.615
平盤天數比例4.942

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例26.269
平均漲幅2.944
平均成交量變化(張)137.245

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.312
平均漲幅1.469
平均成交量變化(張)-31.867

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例19.662
平均跌幅-2.515
平均成交量變化(張)57.615

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.757
平均跌幅-1.489
平均成交量變化(張)-35.127

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.556
平均漲跌幅2.900
上漲比例79.135
平均成交量(張)9184.649

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.365
成交量變化與價格變化相關係數0.227

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.77%567.9032.17%17.23%33.33%
最近一周-2.00%593.02-3.62%30.11%57.14%
最近半個月-8.78%883.1913.88%28.61%40.00%
最近一個月-2.58%700.2863.68%35.25%46.67%
最近兩個月-20.25%647.62267.75%44.43%36.67%
最近三個月-30.40%529.95-21.22%39.27%32.22%
最近半年-34.77%827.75-71.47%40.72%36.11%
最近一年-32.66%833.0443.47%36.96%37.53%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天31.2/32.5/28.5/-4.0-56.3%/-23.7%/-64.7%-0.14/-0.10/-0.17/-0.07
最近一周42.2/53.1/28.5/-24.7-36.7%/-39.3%/-64.7%-0.09/-0.04/-0.17/-0.13
最近半個月51.8/62.4/28.5/-34.03.0%/-163.7%/-64.7%0.20/0.72/-0.17/-0.90
最近一個月48.8/33.7/28.5/-5.21.7%/-27.1%/-64.7%0.22/-0.03/-0.17/-0.15
最近兩個月42.9/45.9/28.5/-17.4-28.1%/-47.9%/-64.7%0.08/0.12/-0.17/-0.29
最近三個月40.3/49.1/28.5/-20.6-39.6%/-85.4%/-64.7%-0.01/0.18/-0.17/-0.35
最近半年45.2/55.5/28.5/-27.0-18.7%/-145.5%/-64.7%-0.02/0.11/-0.17/-0.29
最近一年47.2/77.1/28.5/-48.6-9.0%/-124.6%/-64.7%0.01/0.66/-0.17/-0.84

成交量分析


指標數值
近期平均成交量700.28張
成交量趨勢63.68%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點40.51
第2個買點39.40

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位38.61 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標46.41 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.16% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.56% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:86.25% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.71個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:49.42%

  • 中期(20日)波動率:53.37%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:41.64

  • 價格波動範圍:9.43 ~ 154.50

  • 價格變異係數:65.42%


風險指標



  • 最大回撤:-76.53%

  • 回撤恢復天數:-592天

  • 風險調整後收益:0.20


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-20.25%

  • 近期波動率:44.43%

  • 近期最大回撤:-23.42%

  • 近期上漲天數比例:36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-3319.17%

  • 波動率相對表現:-2.30%

  • 回撤相對表現:+53.11%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:38.20%

  • 歷史整體上漲機率:45.59%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 42.86%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:39:21



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置