技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.000 |
| MACD | -0.818 |
| DIF | -0.818 |
| EMA_12 | 136.998 |
| EMA_26 | 137.815 |
| MACD Signal | -0.170 |
| MACD Histogram | -0.648 |
| 布林帶上軌 | 152.069 |
| 布林帶中軌 | 137.950 |
| 布林帶下軌 | 123.831 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 133.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 129.000
- 123.831
潛在阻力位 (由低到高)
- 152.069
- 156.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.777 |
| 年化波動率 | 44.078 |
| 5日波動率 | 2.308 |
| 10日波動率 | 2.459 |
| 20日波動率 | 2.542 |
| 60日波動率 | 2.618 |
| 上行波動率 | 2.323 |
| 下行波動率 | 1.743 |
| 收益率峰度 | 2.554 |
| 收益率偏度 | 0.572 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.333 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.223 |
| ATR百分比 | 3.735 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.050% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.870% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.117% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.795% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.074% |
| 上漲天數比例 | 38.464% |
| 下跌天數比例 | 53.263% |
| 平盤天數比例 | 8.273% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.114% | 2.861% | 161.446% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.668% | 1.469% | -33.713% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.542% | -1.967% | 70.666% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.676% | -1.339% | -37.382% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.261% |
| 平均漲跌幅 | 2.482% |
| 上漲比例 | 72.251% |
| 平均成交量(張) | 12823 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.580 |
| 價量變化相關性 | 0.241 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 196 | 122 | 62.245% |
| 3 | 下跌 | 834 | 353 | 42.326% |
| 5 | 上漲 | 34 | 19 | 55.882% |
| 5 | 下跌 | 276 | 111 | 40.217% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 18 | 11 | 61.111% |
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