晟銘電的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價28.32
收盤價標準差25.96
最高價176.00
最低價9.97
平均成交量(張)3916.61
成交量標準差(張)9129.23
平均成交金額249704497.32
平均成交筆數2058.46
平均漲跌幅-0.18
上漲天數比例38.46
最大單日漲幅15.56
最大單日跌幅-12.55
年化波動率44.08
最大回撤-84.55

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一28.5526.533626.791891.86-0.2835.21
週二28.4426.263775.931963.90-0.3137.72
週三28.2026.014121.262148.750.0143.54
週四27.9325.104142.432183.54-0.1837.58
週五28.6426.173952.862130.95-0.1437.86
週六20.444.231859.53657.670.2353.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-26148.5075.95142.01139.872.14-0.400.002.54
2025-02-27136.0055.56141.08139.581.50-0.020.001.52
2025-03-03133.5055.00139.92139.130.780.140.000.65
2025-03-04137.0055.88139.47138.970.490.210.000.28
2025-03-05138.0057.28139.24138.900.340.240.000.10
2025-03-06139.0056.00139.20138.910.300.250.000.05
2025-03-07136.0056.57138.71138.690.020.20-1.00-0.18
2025-03-10136.0056.57138.29138.49-0.200.120.00-0.32
2025-03-11134.0053.92137.63138.16-0.53-0.010.00-0.52
2025-03-12133.5040.00137.00137.82-0.82-0.170.00-0.65

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-19141.500中性
2025-02-20144.001買入
2025-02-21148.00-1賣出
2025-02-24152.00-3強烈賣出
2025-02-25149.50-2強烈賣出
2025-02-26148.50-1賣出
2025-02-27136.000中性
2025-03-03133.501買入
2025-03-04137.000中性
2025-03-05138.000中性
2025-03-06139.00-1賣出
2025-03-07136.00-1賣出
2025-03-10136.000中性
2025-03-11134.001買入
2025-03-12133.501買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-19141.50持平持平買入持平賣出
2025-02-20144.00買入持平持平持平持平
2025-02-21148.00持平賣出持平持平持平
2025-02-24152.00持平賣出持平賣出賣出
2025-02-25149.50持平賣出持平持平賣出
2025-02-26148.50持平賣出持平持平持平
2025-02-27136.00持平持平持平持平持平
2025-03-03133.50持平持平持平持平買入
2025-03-04137.00持平持平持平持平持平
2025-03-05138.00持平持平持平持平持平
2025-03-06139.00賣出持平持平持平持平
2025-03-07136.00持平持平賣出持平持平
2025-03-10136.00持平持平持平持平持平
2025-03-11134.00持平持平持平持平買入
2025-03-12133.50持平持平持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.67
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1536.73
索提諾比率0.89
波動率比率(上行/下行)1.33
95%VaR-3.98
99%VaR-6.92

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.78
年化波動率44.08
5日波動率2.31
10日波動率2.46
20日波動率2.54
60日波動率2.62
上行波動率2.32
下行波動率1.74
收益率峰度2.55
收益率偏度0.57
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.33
平均真實範圍(ATR)1.22
ATR百分比3.73

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.59207915.70121643.75-0.0483242
28.4559314.996816750.552735
38.3094414.60521656.250.557527
4-1.8886110.36891540-0.198215
54.0352513.731566.66670.281761
6-1.576599.114131553.3333-0.191269
7-0.39279311.6341526.6667-0.0480882
81.687914.17591553.33330.107311
92.274148.2881415600.254275
10-5.2318510.87491526.6667-0.49642
11-1.282089.951571553.3333-0.14558
127.3367412.60131566.66670.568996

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
28.4559314.996816750.552735
38.3094414.60521656.250.557527
127.3367412.60131566.66670.568996

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-5.2318510.87491526.6667-0.49642
4-1.8886110.36891540-0.198215
6-1.576599.114131553.3333-0.191269

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
218.4559375
328.3094456.25
12117.3367466.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-5.2318573.3333
43-1.8886160
65-1.5765946.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.56
趨勢持續性48.46

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.12
趨勢持續性50.28

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.13
趨勢持續性53.77

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度6.47
趨勢持續性51.03

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.73
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.42
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-1.13
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-2.56

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.56
成交量動量107.96
動量持續性48.46

10日動量


指標數值
價格動量1.12
成交量動量115.97
動量持續性50.28

20日動量


指標數值
價格動量2.13
成交量動量141.69
動量持續性53.77

60日動量


指標數值
價格動量6.47
成交量動量240.15
動量持續性51.03

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.04
成交量動量變化率-0.07

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率51.39
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度1.13

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量3286.02
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率42.70
長期上漲機率43.79

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.58040.10120.4495
Volume_Shares0.58041.00000.24700.5356
RSI_140.10120.24701.00000.4955
MACD0.44950.53560.49551.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲62.245%
下跌42.326%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129816.11%
2245-19.18%
3341-32.84%
42911.72%
531828.93%
6307-2.28%
7326-2.76%
833017.27%
9305-15.41%
1030826.30%
1132324.46%
12331-29.61%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 28.93%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -32.84%)

  • 平均準確率:1.06%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22452.04%
33410.00%
4291-1.03%
53180.63%
6307-1.63%
73260.61%
83300.30%
93050.33%
10308-1.62%
113231.55%
123310.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.68%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12983.02%
2245-7.35%
3341-17.30%
4291-1.03%
531814.47%
6307-3.91%
7326-3.07%
83306.67%
9305-8.85%
103089.42%
1132310.22%
12331-15.41%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 14.47%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -17.30%)

  • 平均準確率:-1.09%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
22452.86%
3341-0.59%
4291-1.72%
53181.57%
6307-0.33%
7326-1.23%
83301.82%
9305-0.66%
10308-0.97%
113231.55%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.86%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.01%)

  • 平均準確率:-0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
2245-8.98%
3341-5.87%
4291-1.03%
5318-2.52%
6307-1.63%
7326-4.91%
83300.91%
9305-6.89%
103081.30%
113231.86%
12331-9.67%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 1.86%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -9.67%)

  • 平均準確率:-3.17%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129817.45%
2245-7.76%
3341-9.09%
42916.53%
531814.78%
63075.21%
73265.83%
83307.58%
93050.66%
1030818.18%
113239.29%
12331-4.53%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 18.18%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -9.09%)

  • 平均準確率:5.34%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 133.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 129.000

  • 123.831


潛在阻力位 (由低到高)



  • 152.069

  • 156.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.050
上漲比例40.870

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.117
上漲比例36.795

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.03829190.28314341.2896
2-0.06915940.03093639.3013
3-0.08189390.093116437.3569
4-0.1037420.024858536.1746

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.064173739.5657
2-0.11556337.7468
3-0.040079838.1984
4-0.079069838.3721
5-0.067060838.5135

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.074
上漲天數比例38.464
下跌天數比例53.263
平盤天數比例8.273

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.114
平均漲幅2.861
平均成交量變化(張)161.446

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.668
平均漲幅1.469
平均成交量變化(張)-33.713

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.542
平均跌幅-1.967
平均成交量變化(張)70.666

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.676
平均跌幅-1.339
平均成交量變化(張)-37.382

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.261
平均漲跌幅2.482
上漲比例72.251
平均成交量(張)12822.854

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.580
成交量變化與價格變化相關係數0.241

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.84%4341.93-36.32%12.32%33.33%
最近一周-2.55%5415.93-48.92%18.70%42.86%
最近半個月-5.65%12732.63-82.14%45.85%40.00%
最近一個月-6.32%8797.59-26.53%53.29%33.33%
最近兩個月-7.29%11385.78-40.70%50.42%30.00%
最近三個月-15.24%15966.84-92.42%52.13%34.44%
最近半年43.55%20236.97-79.42%64.64%36.11%
最近一年213.38%19806.15-24.09%63.29%36.99%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天50.2/56.6/40.0/-16.6-22.9%/-21.1%/-31.5%-0.50/-0.32/-0.65/-0.33
最近一周53.7/55.9/40.0/-15.9-6.6%/-38.9%/-31.5%-0.18/0.28/-0.65/-0.93
最近半個月59.8/49.5/40.0/-9.528.2%/-86.3%/-31.5%0.86/0.69/-0.65/-1.34
最近一個月47.0/52.4/40.0/-12.4-11.2%/-26.5%/-31.5%-0.10/-0.43/-0.65/-0.21
最近兩個月48.0/47.3/40.0/-7.3-10.2%/7.8%/-31.5%0.04/-1.22/-0.65/0.57
最近三個月49.4/74.5/40.0/-34.5-10.5%/-91.2%/-31.5%-0.39/1.98/-0.65/-2.63
最近半年52.7/59.0/40.0/-19.06.3%/-75.5%/-31.5%-0.11/-0.44/-0.65/-0.20
最近一年54.0/50.3/40.0/-10.314.6%/-17.5%/-31.5%-0.01/-0.37/-0.65/-0.28

成交量分析


指標數值
近期平均成交量8797.59張
成交量趨勢-26.53%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點129.00
第2個買點123.83

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位121.35 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標152.07 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.17% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.67% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:82.51% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.77個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:48.77%

  • 中期(20日)波動率:48.60%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:28.32

  • 價格波動範圍:9.97 ~ 176.00

  • 價格變異係數:91.67%


風險指標



  • 最大回撤:-84.55%

  • 回撤恢復天數:-2433天

  • 風險調整後收益:0.56


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-7.29%

  • 近期波動率:50.42%

  • 近期最大回撤:-20.25%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-3456.86%

  • 波動率相對表現:+6.44%

  • 回撤相對表現:+64.30%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:42.70%

  • 歷史整體上漲機率:43.79%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 42.86%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:39:14



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