技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 19.444 |
| MACD | -0.330 |
| DIF | -0.330 |
| EMA_12 | 118.872 |
| EMA_26 | 119.202 |
| MACD Signal | 1.206 |
| MACD Histogram | -1.536 |
| 布林帶上軌 | 128.870 |
| 布林帶中軌 | 121.100 |
| 布林帶下軌 | 113.330 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 115.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 114.700
- 113.330
- 110.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 127.500
- 128.870
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.137 |
| 年化波動率 | 33.921 |
| 5日波動率 | 1.818 |
| 10日波動率 | 1.906 |
| 20日波動率 | 1.958 |
| 60日波動率 | 2.015 |
| 上行波動率 | 1.622 |
| 下行波動率 | 1.473 |
| 收益率峰度 | 4.177 |
| 收益率偏度 | 0.152 |
| 最大單日漲幅 | 9.974 |
| 最大單日跌幅 | -15.459 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.101 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.151 |
| ATR百分比 | 2.759 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.014% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.696% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.095% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.282% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.056% |
| 上漲天數比例 | 40.800% |
| 下跌天數比例 | 53.075% |
| 平盤天數比例 | 6.124% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.947% | 2.077% | 97.063% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.978% | 1.081% | -31.155% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.703% | -1.725% | 55.571% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.373% | -1.063% | -32.615% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.783% |
| 平均漲跌幅 | 1.640% |
| 上漲比例 | 72.477% |
| 平均成交量(張) | 13580 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.016 |
| 價量變化相關性 | 0.239 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 212 | 137 | 64.623% |
| 3 | 下跌 | 697 | 318 | 45.624% |
| 5 | 上漲 | 30 | 17 | 56.667% |
| 5 | 下跌 | 203 | 92 | 45.320% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 18 | 6 | 33.333% |
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