技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 29.825 |
| MACD | 0.437 |
| DIF | 0.437 |
| EMA_12 | 99.800 |
| EMA_26 | 99.363 |
| MACD Signal | 1.006 |
| MACD Histogram | -0.569 |
| 布林帶上軌 | 103.324 |
| 布林帶中軌 | 100.710 |
| 布林帶下軌 | 98.096 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 98.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 98.096
- 96.260
- 96.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 103.324
- 104.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.395 |
| 年化波動率 | 38.020 |
| 5日波動率 | 1.974 |
| 10日波動率 | 2.094 |
| 20日波動率 | 2.173 |
| 60日波動率 | 2.253 |
| 上行波動率 | 2.051 |
| 下行波動率 | 1.555 |
| 收益率峰度 | 3.360 |
| 收益率偏度 | 0.606 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.319 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.801 |
| ATR百分比 | 3.034 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.913% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.075% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.923% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.119% |
| 上漲天數比例 | 40.478% |
| 下跌天數比例 | 51.759% |
| 平盤天數比例 | 6.393% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.744% | 2.425% | 202.366% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.709% | 1.212% | -40.076% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.201% | -1.634% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.346% | -1.143% | -43.140% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.141% |
| 平均漲跌幅 | 1.811% |
| 上漲比例 | 64.381% |
| 平均成交量(張) | 1044 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.367 |
| 價量變化相關性 | 0.346 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 249 | 130 | 52.209% |
| 3 | 下跌 | 774 | 314 | 40.568% |
| 5 | 上漲 | 54 | 31 | 57.407% |
| 5 | 下跌 | 279 | 120 | 43.011% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 6 | 37.500% |
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