技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 47.436 |
| MACD | 0.195 |
| DIF | 0.195 |
| EMA_12 | 40.485 |
| EMA_26 | 40.290 |
| MACD Signal | 0.291 |
| MACD Histogram | -0.096 |
| 布林帶上軌 | 41.668 |
| 布林帶中軌 | 40.457 |
| 布林帶下軌 | 39.247 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 39.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 39.247
- 38.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 41.668
- 41.950
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.491 |
| 年化波動率 | 23.669 |
| 5日波動率 | 1.192 |
| 10日波動率 | 1.269 |
| 20日波動率 | 1.320 |
| 60日波動率 | 1.402 |
| 上行波動率 | 1.331 |
| 下行波動率 | 1.052 |
| 收益率峰度 | 9.141 |
| 收益率偏度 | 0.562 |
| 最大單日漲幅 | 9.964 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.265 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.788 |
| ATR百分比 | 1.699 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.126% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.294% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.052% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.509% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.038% |
| 上漲天數比例 | 39.268% |
| 下跌天數比例 | 47.222% |
| 平盤天數比例 | 12.374% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 18.813% | 1.469% | 163.008% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.561% | 0.810% | -44.893% |
| 價格下跌_成交量上升 | 30.303% | -0.997% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.323% | -0.677% | -47.071% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.586% |
| 平均漲跌幅 | 0.410% |
| 上漲比例 | 44.118% |
| 平均成交量(張) | 223 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.109 |
| 價量變化相關性 | -0.007 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 58 | 29 | 50.000% |
| 3 | 下跌 | 183 | 74 | 40.437% |
| 5 | 上漲 | 17 | 4 | 23.529% |
| 5 | 下跌 | 67 | 24 | 35.821% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 2 | 28.571% |
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