技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 45.714 |
| MACD | -0.330 |
| DIF | -0.330 |
| EMA_12 | 68.562 |
| EMA_26 | 68.891 |
| MACD Signal | -0.337 |
| MACD Histogram | 0.007 |
| 布林帶上軌 | 69.854 |
| 布林帶中軌 | 68.810 |
| 布林帶下軌 | 67.766 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 68.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 67.766
- 66.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 69.854
- 69.900
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.160 |
| 年化波動率 | 34.288 |
| 5日波動率 | 1.721 |
| 10日波動率 | 1.819 |
| 20日波動率 | 1.890 |
| 60日波動率 | 1.975 |
| 上行波動率 | 1.731 |
| 下行波動率 | 1.609 |
| 收益率峰度 | 38.585 |
| 收益率偏度 | 0.909 |
| 最大單日漲幅 | 39.122 |
| 最大單日跌幅 | -27.661 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.076 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.732 |
| ATR百分比 | 2.511 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.043% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.478% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.060% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.288% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.082% |
| 上漲天數比例 | 41.685% |
| 下跌天數比例 | 52.745% |
| 平盤天數比例 | 5.571% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.681% | 1.960% | 75.555% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.390% | 1.084% | -29.153% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.654% | -1.662% | 62.812% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.274% | -0.944% | -30.588% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.051% |
| 平均漲跌幅 | 0.702% |
| 上漲比例 | 59.924% |
| 平均成交量(張) | 11189 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.035 |
| 價量變化相關性 | 0.058 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 243 | 151 | 62.140% |
| 3 | 下跌 | 685 | 307 | 44.818% |
| 5 | 上漲 | 39 | 21 | 53.846% |
| 5 | 下跌 | 211 | 97 | 45.972% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 4 | 66.667% |
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