技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 64.286 |
| MACD | 0.147 |
| DIF | 0.147 |
| EMA_12 | 20.598 |
| EMA_26 | 20.451 |
| MACD Signal | 0.131 |
| MACD Histogram | 0.016 |
| 布林帶上軌 | 20.927 |
| 布林帶中軌 | 20.465 |
| 布林帶下軌 | 20.003 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 20.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.465
- 20.216
- 20.003
潛在阻力位 (由低到高)
- 20.850
- 20.927
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.159 |
| 年化波動率 | 18.395 |
| 5日波動率 | 0.943 |
| 10日波動率 | 0.987 |
| 20日波動率 | 1.016 |
| 60日波動率 | 1.042 |
| 上行波動率 | 0.929 |
| 下行波動率 | 0.875 |
| 收益率峰度 | 7.133 |
| 收益率偏度 | 0.234 |
| 最大單日漲幅 | 7.958 |
| 最大單日跌幅 | -6.883 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.062 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.350 |
| ATR百分比 | 1.619 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.004% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.652% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.019% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.256% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.014% |
| 上漲天數比例 | 39.135% |
| 下跌天數比例 | 46.119% |
| 平盤天數比例 | 14.746% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.335% | 1.035% | 117.866% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.507% | 0.677% | -32.246% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.329% | -0.705% | 94.140% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.829% | -0.589% | -34.244% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.070% |
| 平均漲跌幅 | 0.520% |
| 上漲比例 | 54.425% |
| 平均成交量(張) | 4008 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.062 |
| 價量變化相關性 | 0.224 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 258 | 145 | 56.202% |
| 3 | 下跌 | 904 | 318 | 35.177% |
| 5 | 上漲 | 58 | 28 | 48.276% |
| 5 | 下跌 | 370 | 140 | 37.838% |
| 10 | 上漲 | 6 | 1 | 16.667% |
| 10 | 下跌 | 35 | 10 | 28.571% |
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