技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 56.667 |
| MACD | 0.032 |
| DIF | 0.032 |
| EMA_12 | 9.973 |
| EMA_26 | 9.941 |
| MACD Signal | 0.032 |
| MACD Histogram | -0.000 |
| 布林帶上軌 | 10.072 |
| 布林帶中軌 | 9.940 |
| 布林帶下軌 | 9.808 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 9.960
潛在支撐位 (由高到低)
- 9.940
- 9.876
- 9.808
潛在阻力位 (由低到高)
- 10.050
- 10.072
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.144 |
| 年化波動率 | 18.157 |
| 5日波動率 | 0.833 |
| 10日波動率 | 0.891 |
| 20日波動率 | 0.947 |
| 60日波動率 | 1.029 |
| 上行波動率 | 0.987 |
| 下行波動率 | 0.939 |
| 收益率峰度 | 16.384 |
| 收益率偏度 | 0.409 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -8.908 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.051 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.107 |
| ATR百分比 | 1.266 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.005% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.395% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.000% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.973% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.005% |
| 上漲天數比例 | 38.538% |
| 下跌天數比例 | 48.512% |
| 平盤天數比例 | 12.950% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.245% | 0.985% | 87.223% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.679% | 0.562% | -32.507% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.379% | -0.722% | 75.414% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.697% | -0.449% | -31.641% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.676% |
| 平均漲跌幅 | 0.320% |
| 上漲比例 | 58.503% |
| 平均成交量(張) | 10882 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.290 |
| 價量變化相關性 | 0.197 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 110 | 64 | 58.182% |
| 3 | 下跌 | 436 | 155 | 35.550% |
| 5 | 上漲 | 24 | 11 | 45.833% |
| 5 | 下跌 | 192 | 55 | 28.646% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 36 | 9 | 25.000% |
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