王道銀行的綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|
數據天數 | 1915.00 |
平均收盤價 | 8.50 |
收盤價標準差 | 1.12 |
最高價 | 11.30 |
最低價 | 5.36 |
平均成交量(張) | 3453.94 |
成交量標準差(張) | 6364.61 |
平均成交金額 | 31467466.31 |
平均成交筆數 | 835.17 |
平均漲跌幅 | -0.04 |
上漲天數比例 | 38.54 |
最大單日漲幅 | 9.72 |
最大單日跌幅 | -7.51 |
年化波動率 | 18.16 |
最大回撤 | -43.13 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|
週一 | 8.50 | 1.12 | 3484.10 | 830.94 | -0.01 | 43.39 |
週二 | 8.50 | 1.13 | 3204.44 | 776.18 | -0.04 | 36.08 |
週三 | 8.49 | 1.13 | 3476.30 | 883.35 | -0.08 | 37.73 |
週四 | 8.49 | 1.12 | 3629.28 | 850.19 | -0.06 | 38.64 |
週五 | 8.53 | 1.13 | 3510.69 | 842.44 | -0.02 | 37.07 |
週六 | 8.55 | 0.37 | 531.95 | 175.25 | 0.00 | 25.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|
2025-02-26 | 9.93 | 50.00 | 9.91 | 9.89 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
2025-02-27 | 9.96 | 63.33 | 9.92 | 9.90 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
2025-03-03 | 9.99 | 66.67 | 9.93 | 9.90 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
2025-03-04 | 10.00 | 82.14 | 9.94 | 9.91 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
2025-03-05 | 9.99 | 85.19 | 9.95 | 9.92 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
2025-03-06 | 10.00 | 85.19 | 9.96 | 9.92 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
2025-03-07 | 10.05 | 86.67 | 9.97 | 9.93 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
2025-03-10 | 10.00 | 67.86 | 9.98 | 9.94 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
2025-03-11 | 9.97 | 60.00 | 9.97 | 9.94 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
2025-03-12 | 9.96 | 56.67 | 9.97 | 9.94 | 0.03 | 0.03 | -1.00 | -0.00 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|
2025-02-19 | 9.92 | 1 | 買入 |
2025-02-20 | 9.92 | 1 | 買入 |
2025-02-21 | 9.96 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 9.96 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 9.94 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 9.93 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 9.96 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 9.99 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 10.00 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 9.99 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 10.00 | -1 | 賣出 |
2025-03-07 | 10.05 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-10 | 10.00 | 0 | 中性 |
2025-03-11 | 9.97 | 0 | 中性 |
2025-03-12 | 9.96 | -1 | 賣出 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|
2025-02-19 | 9.92 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
2025-02-20 | 9.92 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-21 | 9.96 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-24 | 9.96 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-25 | 9.94 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-26 | 9.93 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-27 | 9.96 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-03-03 | 9.99 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-03-04 | 10.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-03-05 | 9.99 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-06 | 10.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-07 | 10.05 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-03-10 | 10.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-11 | 9.97 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-12 | 9.96 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|
下行風險 | 14.90 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 958.00 |
索提諾比率 | 0.04 |
波動率比率(上行/下行) | 1.05 |
95%VaR | -1.43 |
99%VaR | -3.56 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|
日波動率 | 1.14 |
年化波動率 | 18.16 |
5日波動率 | 0.83 |
10日波動率 | 0.89 |
20日波動率 | 0.95 |
60日波動率 | 1.03 |
上行波動率 | 0.99 |
下行波動率 | 0.94 |
收益率峰度 | 16.38 |
收益率偏度 | 0.41 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -8.91 |
波動率比率(上行/下行) | 1.05 |
平均真實範圍(ATR) | 0.11 |
ATR百分比 | 1.27 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|
1 | 0.352288 | 5.60595 | 8 | 50 | 0.0331114 |
2 | 2.53199 | 2.33183 | 8 | 87.5 | 1.01436 |
3 | 0.29007 | 8.00465 | 8 | 50 | 0.0154164 |
4 | 2.81055 | 6.71817 | 7 | 57.1429 | 0.393543 |
5 | -1.17897 | 5.07262 | 8 | 37.5 | -0.265275 |
6 | 0.57166 | 2.51252 | 8 | 37.5 | 0.16119 |
7 | -3.38622 | 1.65687 | 8 | 0 | -2.14433 |
8 | 0.102317 | 4.0446 | 8 | 25 | -0.0159101 |
9 | -0.933786 | 2.00972 | 8 | 50 | -0.547564 |
10 | -2.03642 | 3.61162 | 8 | 25 | -0.610001 |
11 | 2.83273 | 2.62907 | 8 | 87.5 | 1.01407 |
12 | 0.823017 | 2.48115 | 8 | 50 | 0.264535 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|
11 | 2.83273 | 2.62907 | 8 | 87.5 | 1.01407 |
4 | 2.81055 | 6.71817 | 7 | 57.1429 | 0.393543 |
2 | 2.53199 | 2.33183 | 8 | 87.5 | 1.01436 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|
7 | -3.38622 | 1.65687 | 8 | 0 | -2.14433 |
10 | -2.03642 | 3.61162 | 8 | 25 | -0.610001 |
5 | -1.17897 | 5.07262 | 8 | 37.5 | -0.265275 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|
11 | 10 | 2.83273 | 87.5 |
4 | 3 | 2.81055 | 57.1429 |
2 | 1 | 2.53199 | 87.5 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|
7 | 6 | -3.38622 | 100 |
10 | 9 | -2.03642 | 75 |
5 | 4 | -1.17897 | 62.5 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.06 |
趨勢持續性 | 47.31 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.13 |
趨勢持續性 | 48.30 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.24 |
趨勢持續性 | 48.30 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.55 |
趨勢持續性 | 44.54 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.08 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.78 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 0.81 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -0.61 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|
價格動量 | 0.06 |
成交量動量 | 39.64 |
動量持續性 | 47.31 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|
價格動量 | 0.13 |
成交量動量 | 54.65 |
動量持續性 | 48.30 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|
價格動量 | 0.24 |
成交量動量 | 80.83 |
動量持續性 | 48.30 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|
價格動量 | 0.55 |
成交量動量 | 105.83 |
動量持續性 | 44.54 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.06 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|
當前波動率 | 4.52 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
市場情緒
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|
當前成交量 | 1841.79 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|
近期上漲機率 | 48.28 |
中期上漲機率 | 43.82 |
長期上漲機率 | 42.95 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|
Close | 1.0000 | 0.2904 | 0.1278 | 0.2543 |
Volume_Shares | 0.2904 | 1.0000 | 0.2174 | 0.3797 |
RSI_14 | 0.1278 | 0.2174 | 1.0000 | 0.5718 |
MACD | 0.2543 | 0.3797 | 0.5718 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 146 | -2.74% |
2 | 123 | -27.64% |
3 | 162 | 3.70% |
4 | 133 | -36.84% |
5 | 167 | 3.59% |
6 | 163 | -12.88% |
7 | 174 | 25.29% |
8 | 177 | 40.11% |
9 | 163 | -7.36% |
10 | 160 | 50.62% |
11 | 173 | -28.32% |
12 | 174 | 8.62% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 50.62%)
- 最差表現月份:4月 (準確率: -36.84%)
- 平均準確率:1.35%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 146 | -1.37% |
2 | 123 | 2.44% |
3 | 162 | -1.85% |
4 | 133 | 0.75% |
5 | 167 | -0.60% |
6 | 163 | 0.61% |
7 | 174 | -1.72% |
8 | 177 | 2.82% |
9 | 163 | -1.23% |
10 | 160 | 0.00% |
11 | 173 | 1.73% |
12 | 174 | 0.00% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 2.82%)
- 最差表現月份:3月 (準確率: -1.85%)
- 平均準確率:0.13%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 146 | -8.22% |
2 | 123 | -10.57% |
3 | 162 | 3.09% |
4 | 133 | -21.80% |
5 | 167 | -3.59% |
6 | 163 | -5.52% |
7 | 174 | 7.47% |
8 | 177 | 16.95% |
9 | 163 | -7.98% |
10 | 160 | 20.00% |
11 | 173 | -13.29% |
12 | 174 | -0.57% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 20.00%)
- 最差表現月份:4月 (準確率: -21.80%)
- 平均準確率:-2.00%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 146 | -1.37% |
2 | 123 | 3.25% |
3 | 162 | -1.85% |
4 | 133 | 2.26% |
5 | 167 | -1.20% |
6 | 163 | -1.23% |
7 | 174 | 0.00% |
8 | 177 | 2.26% |
9 | 163 | -2.45% |
10 | 160 | 0.00% |
11 | 173 | 1.73% |
12 | 174 | -1.15% |
- 最佳表現月份:2月 (準確率: 3.25%)
- 最差表現月份:9月 (準確率: -2.45%)
- 平均準確率:0.02%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 146 | 0.00% |
2 | 123 | 0.00% |
3 | 162 | 5.56% |
4 | 133 | -5.26% |
5 | 167 | -1.80% |
6 | 163 | -3.68% |
7 | 174 | 1.72% |
8 | 177 | 2.26% |
9 | 163 | 4.91% |
10 | 160 | 3.12% |
11 | 173 | -2.31% |
12 | 174 | -3.45% |
- 最佳表現月份:3月 (準確率: 5.56%)
- 最差表現月份:4月 (準確率: -5.26%)
- 平均準確率:0.09%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 146 | 8.22% |
2 | 123 | -22.76% |
3 | 162 | -1.23% |
4 | 133 | -12.78% |
5 | 167 | 10.78% |
6 | 163 | -3.07% |
7 | 174 | 17.82% |
8 | 177 | 15.82% |
9 | 163 | -0.61% |
10 | 160 | 27.50% |
11 | 173 | -16.18% |
12 | 174 | 13.79% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 27.50%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -22.76%)
- 平均準確率:3.11%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 9.960
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|
平均漲跌幅 | -0.005 |
上漲比例 | 35.395 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|
平均漲跌幅 | -0.000 |
上漲比例 | 36.973 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|
1 | -0.00283063 | 0.0540608 | 41.7633 |
2 | -0.0049676 | 0.0219706 | 36.7171 |
3 | -0.00673152 | -0.0568639 | 37.1595 |
4 | -0.00323471 | 0.0302514 | 38.856 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|
1 | -0.00412322 | 36.9668 |
2 | -0.00364865 | 40.5405 |
3 | -0.01125 | 38.8158 |
4 | -0.000636364 | 37.9545 |
5 | 0.000980392 | 37.9085 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|
平均每日漲跌幅 | -0.005 |
上漲天數比例 | 38.538 |
下跌天數比例 | 48.512 |
平盤天數比例 | 12.950 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|
比例 | 22.245 |
平均漲幅 | 0.985 |
平均成交量變化(張) | 87.223 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|
比例 | 20.679 |
平均漲幅 | 0.562 |
平均成交量變化(張) | -32.507 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|
比例 | 25.379 |
平均跌幅 | -0.722 |
平均成交量變化(張) | 75.414 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|
比例 | 31.697 |
平均跌幅 | -0.449 |
平均成交量變化(張) | -31.641 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|
發生頻率 | 7.676 |
平均漲跌幅 | 0.320 |
上漲比例 | 58.503 |
平均成交量(張) | 10882.379 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|
相關係數 | 0.290 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.197 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|
最近三天 | -0.40% | 3140.16 | -27.93% | 2.24% | 0.00% |
最近一周 | -0.40% | 3418.05 | -59.06% | 5.46% | 28.57% |
最近半個月 | 0.40% | 3045.05 | -36.92% | 4.43% | 53.33% |
最近一個月 | 1.01% | 3743.23 | 28.02% | 4.83% | 50.00% |
最近兩個月 | 0.40% | 3093.68 | 7.87% | 7.45% | 45.00% |
最近三個月 | 0.10% | 2798.79 | -28.67% | 6.81% | 38.89% |
最近半年 | -5.14% | 4452.64 | -87.77% | 14.40% | 33.89% |
最近一年 | 0.30% | 5011.15 | -74.04% | 14.29% | 35.62% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|
最近三天 | 61.5/67.9/56.7/-11.2 | 30.5%/-35.0%/15.2% | 0.00/0.01/-0.00/-0.01 |
最近一周 | 74.8/82.1/56.7/-25.5 | 55.4%/-60.6%/15.2% | 0.01/0.01/-0.00/-0.01 |
最近半個月 | 63.8/51.6/56.7/5.1 | 52.5%/-26.2%/15.2% | 0.01/0.00/-0.00/-0.00 |
最近一個月 | 60.5/42.9/56.7/13.8 | 39.5%/-10.5%/15.2% | 0.01/0.01/-0.00/-0.01 |
最近兩個月 | 54.4/71.4/56.7/-14.8 | 12.7%/-41.4%/15.2% | 0.00/0.01/-0.00/-0.01 |
最近三個月 | 50.1/29.7/56.7/26.9 | 1.5%/74.6%/15.2% | 0.00/0.00/-0.00/-0.00 |
最近半年 | 49.1/40.0/56.7/16.7 | -6.7%/53.7%/15.2% | -0.00/-0.01/-0.00/0.01 |
最近一年 | 51.8/94.4/56.7/-37.7 | 5.0%/-63.9%/15.2% | 0.00/0.10/-0.00/-0.10 |
成交量分析
指標 | 數值 |
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近期平均成交量 | 3743.23張 |
成交量趨勢 | 28.02% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
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第1個買點 | 9.94 |
第2個買點 | 9.88 |
第3個買點 | 9.81 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
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止損位 | 9.61 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 10.05 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.19% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:93.35% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:74.88% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.70個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:18.22%
- 中期(20日)波動率:17.42%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:8.50
- 價格波動範圍:5.36 ~ 11.30
- 價格變異係數:13.23%
風險指標
- 最大回撤:-43.13%
- 回撤恢復天數:-546天
- 風險調整後收益:0.03
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:0.40%
- 近期波動率:7.45%
- 近期最大回撤:-3.62%
- 近期上漲天數比例:46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-217.83%
- 波動率相對表現:-10.95%
- 回撤相對表現:+39.51%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:48.28%
- 近90日上漲機率:43.82%
- 歷史整體上漲機率:42.95%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 42.86%
上漲機率趨勢分析
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-12 19:38:28
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置