技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 24.324 |
| MACD | -0.033 |
| DIF | -0.033 |
| EMA_12 | 35.780 |
| EMA_26 | 35.813 |
| MACD Signal | 0.233 |
| MACD Histogram | -0.266 |
| 布林帶上軌 | 37.634 |
| 布林帶中軌 | 36.290 |
| 布林帶下軌 | 34.946 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 35.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 34.946
- 34.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 37.450
- 37.634
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.511 |
| 年化波動率 | 23.991 |
| 5日波動率 | 1.315 |
| 10日波動率 | 1.371 |
| 20日波動率 | 1.404 |
| 60日波動率 | 1.431 |
| 上行波動率 | 1.011 |
| 下行波動率 | 1.122 |
| 收益率峰度 | 4.062 |
| 收益率偏度 | -0.267 |
| 最大單日漲幅 | 8.929 |
| 最大單日跌幅 | -10.300 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.901 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.339 |
| ATR百分比 | 1.843 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.009% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.217% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.001% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.359% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.001% |
| 上漲天數比例 | 44.024% |
| 下跌天數比例 | 43.003% |
| 平盤天數比例 | 12.973% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.335% | 1.409% | 65.768% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.777% | 0.881% | -28.344% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.717% | -1.281% | 57.463% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.170% | -0.746% | -29.231% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 4.808% |
| 平均漲跌幅 | 0.789% |
| 上漲比例 | 64.804% |
| 平均成交量(張) | 64833 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.017 |
| 價量變化相關性 | 0.030 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 300 | 159 | 53.000% |
| 3 | 下跌 | 612 | 283 | 46.242% |
| 5 | 上漲 | 62 | 37 | 59.677% |
| 5 | 下跌 | 175 | 79 | 45.143% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 6 | 66.667% |
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