技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 44.118 |
| MACD | 0.172 |
| DIF | 0.172 |
| EMA_12 | 29.105 |
| EMA_26 | 28.933 |
| MACD Signal | 0.291 |
| MACD Histogram | -0.119 |
| 布林帶上軌 | 29.893 |
| 布林帶中軌 | 29.280 |
| 布林帶下軌 | 28.667 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 29.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 28.667
- 28.500
- 28.141
潛在阻力位 (由低到高)
- 29.893
- 30.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.395 |
| 年化波動率 | 22.139 |
| 5日波動率 | 1.134 |
| 10日波動率 | 1.194 |
| 20日波動率 | 1.234 |
| 60日波動率 | 1.282 |
| 上行波動率 | 0.998 |
| 下行波動率 | 1.126 |
| 收益率峰度 | 8.349 |
| 收益率偏度 | -0.520 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.529 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.886 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.336 |
| ATR百分比 | 1.633 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.008% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.913% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.022% |
| 月底效應-上漲比例 | 46.282% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.011% |
| 上漲天數比例 | 44.507% |
| 下跌天數比例 | 42.117% |
| 平盤天數比例 | 13.376% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.744% | 1.222% | 61.652% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.757% | 0.841% | -29.114% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.598% | -1.019% | 64.214% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.901% | -0.629% | -29.737% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.775% |
| 平均漲跌幅 | -0.076% |
| 上漲比例 | 53.488% |
| 平均成交量(張) | 54244 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.300 |
| 價量變化相關性 | -0.083 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 312 | 178 | 57.051% |
| 3 | 下跌 | 613 | 290 | 47.308% |
| 5 | 上漲 | 57 | 30 | 52.632% |
| 5 | 下跌 | 174 | 81 | 46.552% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 3 | 20.000% |
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