技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 35.526 |
| MACD | -0.184 |
| DIF | -0.184 |
| EMA_12 | 67.581 |
| EMA_26 | 67.765 |
| MACD Signal | 0.126 |
| MACD Histogram | -0.310 |
| 布林帶上軌 | 70.110 |
| 布林帶中軌 | 68.305 |
| 布林帶下軌 | 66.500 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 66.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 64.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 69.300
- 70.110
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.486 |
| 年化波動率 | 23.590 |
| 5日波動率 | 1.283 |
| 10日波動率 | 1.344 |
| 20日波動率 | 1.382 |
| 60日波動率 | 1.420 |
| 上行波動率 | 1.084 |
| 下行波動率 | 1.038 |
| 收益率峰度 | 4.450 |
| 收益率偏度 | 0.064 |
| 最大單日漲幅 | 9.969 |
| 最大單日跌幅 | -9.299 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.044 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.835 |
| ATR百分比 | 1.816 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.027% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.435% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.008% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.231% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.031% |
| 上漲天數比例 | 42.466% |
| 下跌天數比例 | 50.685% |
| 平盤天數比例 | 6.849% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.341% | 1.471% | 66.558% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.046% | 0.793% | -28.965% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.631% | -1.244% | 52.718% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.982% | -0.711% | -28.177% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.077% |
| 平均漲跌幅 | 0.574% |
| 上漲比例 | 57.672% |
| 平均成交量(張) | 57205 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.105 |
| 價量變化相關性 | 0.105 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 267 | 158 | 59.176% |
| 3 | 下跌 | 685 | 304 | 44.380% |
| 5 | 上漲 | 38 | 25 | 65.789% |
| 5 | 下跌 | 203 | 100 | 49.261% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 4 | 40.000% |
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