技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 57.143 |
| MACD | 0.030 |
| DIF | 0.030 |
| EMA_12 | 15.145 |
| EMA_26 | 15.115 |
| MACD Signal | 0.038 |
| MACD Histogram | -0.009 |
| 布林帶上軌 | 15.281 |
| 布林帶中軌 | 15.127 |
| 布林帶下軌 | 14.974 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 15.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.088
- 14.974
- 14.950
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.250
- 15.281
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 0.869 |
| 年化波動率 | 13.796 |
| 5日波動率 | 0.663 |
| 10日波動率 | 0.703 |
| 20日波動率 | 0.736 |
| 60日波動率 | 0.782 |
| 上行波動率 | 0.660 |
| 下行波動率 | 0.830 |
| 收益率峰度 | 28.902 |
| 收益率偏度 | -1.263 |
| 最大單日漲幅 | 7.055 |
| 最大單日跌幅 | -13.281 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.796 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.137 |
| ATR百分比 | 1.048 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.008% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.676% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.005% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.581% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.004% |
| 上漲天數比例 | 37.500% |
| 下跌天數比例 | 33.567% |
| 平盤天數比例 | 28.906% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 19.935% | 0.792% | 86.121% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.376% | 0.599% | -33.676% |
| 價格下跌_成交量上升 | 29.661% | -0.453% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.028% | -0.335% | -33.524% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.624% |
| 平均漲跌幅 | 0.043% |
| 上漲比例 | 53.710% |
| 平均成交量(張) | 7763 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.312 |
| 價量變化相關性 | 0.179 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 186 | 121 | 65.054% |
| 3 | 下跌 | 875 | 332 | 37.943% |
| 5 | 上漲 | 19 | 12 | 63.158% |
| 5 | 下跌 | 338 | 124 | 36.686% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 32 | 13 | 40.625% |
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