技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 26.667 |
| MACD | -0.049 |
| DIF | -0.049 |
| EMA_12 | 17.936 |
| EMA_26 | 17.985 |
| MACD Signal | -0.009 |
| MACD Histogram | -0.040 |
| 布林帶上軌 | 18.278 |
| 布林帶中軌 | 18.030 |
| 布林帶下軌 | 17.782 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 17.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 17.782
- 17.650
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.250
- 18.278
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.206 |
| 年化波動率 | 19.143 |
| 5日波動率 | 0.988 |
| 10日波動率 | 1.032 |
| 20日波動率 | 1.065 |
| 60日波動率 | 1.104 |
| 上行波動率 | 0.880 |
| 下行波動率 | 0.978 |
| 收益率峰度 | 8.097 |
| 收益率偏度 | -0.278 |
| 最大單日漲幅 | 6.977 |
| 最大單日跌幅 | -9.456 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.900 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.263 |
| ATR百分比 | 1.455 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.010% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.478% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.014% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.000% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.005% |
| 上漲天數比例 | 43.218% |
| 下跌天數比例 | 38.168% |
| 平盤天數比例 | 18.614% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.932% | 1.096% | 80.506% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.038% | 0.674% | -30.606% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.436% | -0.864% | 64.323% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.594% | -0.543% | -30.972% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.721% |
| 平均漲跌幅 | 0.170% |
| 上漲比例 | 53.521% |
| 平均成交量(張) | 47226 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.204 |
| 價量變化相關性 | 0.089 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 308 | 159 | 51.623% |
| 3 | 下跌 | 675 | 288 | 42.667% |
| 5 | 上漲 | 72 | 42 | 58.333% |
| 5 | 下跌 | 214 | 92 | 42.991% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 11 | 6 | 54.545% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
