技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.524 |
| MACD | -0.042 |
| DIF | -0.042 |
| EMA_12 | 51.689 |
| EMA_26 | 51.730 |
| MACD Signal | 0.287 |
| MACD Histogram | -0.329 |
| 布林帶上軌 | 54.239 |
| 布林帶中軌 | 52.002 |
| 布林帶下軌 | 49.766 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 49.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 48.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 54.239
- 54.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.159 |
| 年化波動率 | 34.269 |
| 5日波動率 | 1.544 |
| 10日波動率 | 1.664 |
| 20日波動率 | 1.760 |
| 60日波動率 | 1.870 |
| 上行波動率 | 2.126 |
| 下行波動率 | 1.480 |
| 收益率峰度 | 11.916 |
| 收益率偏度 | 1.394 |
| 最大單日漲幅 | 21.818 |
| 最大單日跌幅 | -9.982 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.437 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.010 |
| ATR百分比 | 2.545 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.069% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.195% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.066% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.411% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.048% |
| 上漲天數比例 | 41.176% |
| 下跌天數比例 | 50.327% |
| 平盤天數比例 | 8.497% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.296% | 2.013% | 173.435% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.768% | 0.856% | -40.490% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.136% | -1.234% | 126.785% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.800% | -0.923% | -40.376% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.504% |
| 平均漲跌幅 | 1.601% |
| 上漲比例 | 62.667% |
| 平均成交量(張) | 1213 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.584 |
| 價量變化相關性 | 0.311 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 164 | 93 | 56.707% |
| 3 | 下跌 | 447 | 173 | 38.702% |
| 5 | 上漲 | 23 | 14 | 60.870% |
| 5 | 下跌 | 165 | 72 | 43.636% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 5 | 35.714% |
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