技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 67.925 |
| MACD | 3.710 |
| DIF | 3.710 |
| EMA_12 | 135.311 |
| EMA_26 | 131.601 |
| MACD Signal | 3.242 |
| MACD Histogram | 0.468 |
| 布林帶上軌 | 144.056 |
| 布林帶中軌 | 131.400 |
| 布林帶下軌 | 118.744 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 135.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 131.400
- 125.883
- 122.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 143.000
- 144.056
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.110 |
| 年化波動率 | 33.491 |
| 5日波動率 | 1.698 |
| 10日波動率 | 1.800 |
| 20日波動率 | 1.877 |
| 60日波動率 | 1.961 |
| 上行波動率 | 1.762 |
| 下行波動率 | 1.430 |
| 收益率峰度 | 4.929 |
| 收益率偏度 | 0.496 |
| 最大單日漲幅 | 9.939 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.232 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.070 |
| ATR百分比 | 2.754 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.142% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.785% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.156% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.501% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.221% |
| 上漲天數比例 | 38.728% |
| 下跌天數比例 | 54.412% |
| 平盤天數比例 | 6.860% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.187% | 2.120% | 139.704% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.365% | 1.031% | -34.162% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.437% | -1.487% | 79.551% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.011% | -1.021% | -35.905% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.861% |
| 平均漲跌幅 | 1.395% |
| 上漲比例 | 65.942% |
| 平均成交量(張) | 3225 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.373 |
| 價量變化相關性 | 0.152 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 157 | 103 | 65.605% |
| 3 | 下跌 | 625 | 248 | 39.680% |
| 5 | 上漲 | 20 | 12 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 228 | 95 | 41.667% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 3 | 25.000% |
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