技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 72.340 |
| MACD | 3.458 |
| DIF | 3.458 |
| EMA_12 | 238.050 |
| EMA_26 | 234.592 |
| MACD Signal | 2.970 |
| MACD Histogram | 0.489 |
| 布林帶上軌 | 245.329 |
| 布林帶中軌 | 234.850 |
| 布林帶下軌 | 224.371 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 240.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 234.850
- 231.725
- 227.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 244.500
- 245.329
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.053 |
| 年化波動率 | 32.592 |
| 5日波動率 | 1.657 |
| 10日波動率 | 1.749 |
| 20日波動率 | 1.819 |
| 60日波動率 | 1.902 |
| 上行波動率 | 1.676 |
| 下行波動率 | 1.433 |
| 收益率峰度 | 5.207 |
| 收益率偏度 | 0.356 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.169 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.936 |
| ATR百分比 | 2.507 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.043% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.889% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.098% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.746% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.379% |
| 上漲天數比例 | 38.449% |
| 下跌天數比例 | 54.143% |
| 平盤天數比例 | 7.407% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.976% | 2.016% | 107.168% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.998% | 1.011% | -33.028% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.540% | -1.644% | 75.036% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.486% | -0.894% | -33.770% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.165% |
| 平均漲跌幅 | 0.801% |
| 上漲比例 | 58.562% |
| 平均成交量(張) | 1723 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.051 |
| 價量變化相關性 | 0.176 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 200 | 109 | 54.500% |
| 3 | 下跌 | 742 | 290 | 39.084% |
| 5 | 上漲 | 37 | 23 | 62.162% |
| 5 | 下跌 | 272 | 107 | 39.338% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 28 | 8 | 28.571% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
