技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.000 |
| MACD | 0.023 |
| DIF | 0.023 |
| EMA_12 | 14.797 |
| EMA_26 | 14.774 |
| MACD Signal | 0.045 |
| MACD Histogram | -0.022 |
| 布林帶上軌 | 14.944 |
| 布林帶中軌 | 14.825 |
| 布林帶下軌 | 14.706 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.706
- 14.650
- 14.648
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.944
- 15.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.194 |
| 年化波動率 | 18.956 |
| 5日波動率 | 0.901 |
| 10日波動率 | 0.953 |
| 20日波動率 | 0.992 |
| 60日波動率 | 1.038 |
| 上行波動率 | 1.004 |
| 下行波動率 | 1.012 |
| 收益率峰度 | 13.076 |
| 收益率偏度 | 0.151 |
| 最大單日漲幅 | 9.868 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.992 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.292 |
| ATR百分比 | 1.543 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.007% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.609% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.012% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.128% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.010% |
| 上漲天數比例 | 39.055% |
| 下跌天數比例 | 40.451% |
| 平盤天數比例 | 20.494% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.186% | 1.054% | 148.222% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.540% | 0.643% | -39.957% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.994% | -0.682% | 175.681% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.280% | -0.517% | -41.141% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.723% |
| 平均漲跌幅 | 0.429% |
| 上漲比例 | 54.972% |
| 平均成交量(張) | 1386 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.135 |
| 價量變化相關性 | 0.286 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 232 | 136 | 58.621% |
| 3 | 下跌 | 816 | 318 | 38.971% |
| 5 | 上漲 | 40 | 19 | 47.500% |
| 5 | 下跌 | 312 | 114 | 36.538% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 26 | 13 | 50.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
