技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 58.678 |
| MACD | 0.111 |
| DIF | 0.111 |
| EMA_12 | 44.538 |
| EMA_26 | 44.427 |
| MACD Signal | -0.010 |
| MACD Histogram | 0.120 |
| 布林帶上軌 | 45.633 |
| 布林帶中軌 | 44.340 |
| 布林帶下軌 | 43.047 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 45.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 44.340
- 44.152
- 43.047
潛在阻力位 (由低到高)
- 45.633
- 46.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.667 |
| 年化波動率 | 26.456 |
| 5日波動率 | 1.295 |
| 10日波動率 | 1.362 |
| 20日波動率 | 1.405 |
| 60日波動率 | 1.451 |
| 上行波動率 | 1.561 |
| 下行波動率 | 1.037 |
| 收益率峰度 | 37.906 |
| 收益率偏度 | 2.453 |
| 最大單日漲幅 | 28.333 |
| 最大單日跌幅 | -9.948 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.505 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.808 |
| ATR百分比 | 2.080 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.076% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.374% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.062% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.229% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.087% |
| 上漲天數比例 | 36.494% |
| 下跌天數比例 | 57.209% |
| 平盤天數比例 | 6.296% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.125% | 1.598% | 98.412% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.521% | 0.817% | -30.312% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.669% | -1.088% | 55.899% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.686% | -0.767% | -31.332% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.045% |
| 平均漲跌幅 | 1.106% |
| 上漲比例 | 65.217% |
| 平均成交量(張) | 21267 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.391 |
| 價量變化相關性 | 0.279 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 94 | 66 | 70.213% |
| 3 | 下跌 | 625 | 243 | 38.880% |
| 5 | 上漲 | 7 | 6 | 85.714% |
| 5 | 下跌 | 221 | 92 | 41.629% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 20 | 5 | 25.000% |
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