技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 60.274 |
| MACD | 0.696 |
| DIF | 0.696 |
| EMA_12 | 32.280 |
| EMA_26 | 31.584 |
| MACD Signal | 0.738 |
| MACD Histogram | -0.042 |
| 布林帶上軌 | 33.853 |
| 布林帶中軌 | 31.932 |
| 布林帶下軌 | 30.012 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 32.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 31.932
- 30.276
- 30.012
潛在阻力位 (由低到高)
- 33.600
- 33.853
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.990 |
| 年化波動率 | 31.597 |
| 5日波動率 | 1.516 |
| 10日波動率 | 1.609 |
| 20日波動率 | 1.677 |
| 60日波動率 | 1.753 |
| 上行波動率 | 1.713 |
| 下行波動率 | 1.426 |
| 收益率峰度 | 7.220 |
| 收益率偏度 | 0.559 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.201 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.645 |
| ATR百分比 | 2.373 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.088% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.304% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.041% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.974% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.070% |
| 上漲天數比例 | 36.637% |
| 下跌天數比例 | 53.505% |
| 平盤天數比例 | 9.858% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.831% | 1.889% | 111.789% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.333% | 0.978% | -32.404% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.416% | -1.273% | 71.398% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.420% | -0.956% | -34.173% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.079% |
| 平均漲跌幅 | 1.301% |
| 上漲比例 | 66.272% |
| 平均成交量(張) | 8280 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.413 |
| 價量變化相關性 | 0.321 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 171 | 117 | 68.421% |
| 3 | 下跌 | 943 | 342 | 36.267% |
| 5 | 上漲 | 23 | 12 | 52.174% |
| 5 | 下跌 | 393 | 137 | 34.860% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 47 | 15 | 31.915% |
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