技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 60.274 |
MACD | 0.696 |
DIF | 0.696 |
EMA_12 | 32.280 |
EMA_26 | 31.584 |
MACD Signal | 0.738 |
MACD Histogram | -0.042 |
布林帶上軌 | 33.853 |
布林帶中軌 | 31.932 |
布林帶下軌 | 30.012 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 32.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 31.932
- 30.276
- 30.012
潛在阻力位 (由低到高)
- 33.600
- 33.853
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.990 |
年化波動率 | 31.597 |
5日波動率 | 1.516 |
10日波動率 | 1.609 |
20日波動率 | 1.677 |
60日波動率 | 1.753 |
上行波動率 | 1.713 |
下行波動率 | 1.426 |
收益率峰度 | 7.220 |
收益率偏度 | 0.559 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.201 |
平均真實範圍(ATR) | 0.645 |
ATR百分比 | 2.373 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.088% |
月初效應-上漲比例 | 35.304% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.041% |
月底效應-上漲比例 | 38.974% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.070% |
上漲天數比例 | 36.637% |
下跌天數比例 | 53.505% |
平盤天數比例 | 9.858% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.831% | 1.889% | 111.789% |
價格上漲_成交量下降 | 20.333% | 0.978% | -32.404% |
價格下跌_成交量上升 | 24.416% | -1.273% | 71.398% |
價格下跌_成交量下降 | 32.420% | -0.956% | -34.173% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 9.079% |
平均漲跌幅 | 1.301% |
上漲比例 | 66.272% |
平均成交量(張) | 8280 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.413 |
價量變化相關性 | 0.321 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 171 | 117 | 68.421% |
3 | 下跌 | 943 | 342 | 36.267% |
5 | 上漲 | 23 | 12 | 52.174% |
5 | 下跌 | 393 | 137 | 34.860% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 47 | 15 | 31.915% |
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