技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 18.519 |
| MACD | 0.020 |
| DIF | 0.020 |
| EMA_12 | 17.661 |
| EMA_26 | 17.641 |
| MACD Signal | 0.076 |
| MACD Histogram | -0.056 |
| 布林帶上軌 | 18.480 |
| 布林帶中軌 | 17.803 |
| 布林帶下軌 | 17.125 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 17.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 17.150
- 17.125
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.480
- 18.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 0.869 |
| 年化波動率 | 13.791 |
| 5日波動率 | 0.645 |
| 10日波動率 | 0.698 |
| 20日波動率 | 0.738 |
| 60日波動率 | 0.786 |
| 上行波動率 | 0.565 |
| 下行波動率 | 0.873 |
| 收益率峰度 | 30.963 |
| 收益率偏度 | -2.479 |
| 最大單日漲幅 | 6.233 |
| 最大單日跌幅 | -14.066 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.647 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.263 |
| ATR百分比 | 1.027 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.000% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.217% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.005% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.179% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.001% |
| 上漲天數比例 | 39.914% |
| 下跌天數比例 | 41.579% |
| 平盤天數比例 | 18.480% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.133% | 0.697% | 170.493% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.085% | 0.498% | -39.814% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.478% | -0.544% | 365.005% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.304% | -0.356% | -42.608% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.046% |
| 平均漲跌幅 | -0.113% |
| 上漲比例 | 47.594% |
| 平均成交量(張) | 598 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.003 |
| 價量變化相關性 | -0.005 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 223 | 134 | 60.090% |
| 3 | 下跌 | 819 | 313 | 38.217% |
| 5 | 上漲 | 37 | 22 | 59.459% |
| 5 | 下跌 | 316 | 127 | 40.190% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 21 | 10 | 47.619% |
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