東森的技術分析
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|
| RSI (14日) | 62.162 |
| MACD | 0.373 |
| DIF | 0.373 |
| EMA_12 | 17.960 |
| EMA_26 | 17.587 |
| MACD Signal | 0.270 |
| MACD Histogram | 0.103 |
| 布林帶上軌 | 18.856 |
| 布林帶中軌 | 17.622 |
| 布林帶下軌 | 16.389 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 18.350
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 日波動率 | 3.236 |
| 年化波動率 | 51.371 |
| 5日波動率 | 2.067 |
| 10日波動率 | 2.229 |
| 20日波動率 | 2.364 |
| 60日波動率 | 2.574 |
| 上行波動率 | 3.775 |
| 下行波動率 | 1.633 |
| 收益率峰度 | 480.050 |
| 收益率偏度 | 13.905 |
| 最大單日漲幅 | 117.526 |
| 最大單日跌幅 | -9.964 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.312 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.426 |
| ATR百分比 | 3.057 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.042% |
| 月初效應-上漲比例 | 34.386% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.042% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.332% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.036% |
| 上漲天數比例 | 36.778% |
| 下跌天數比例 | 54.814% |
| 平盤天數比例 | 8.408% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.596% | 2.599% | 122.857% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.392% | 1.303% | -30.028% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.566% | -1.806% | 58.921% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.445% | -1.135% | -33.390% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 發生頻率 | 9.493% |
| 平均漲跌幅 | 1.962% |
| 上漲比例 | 70.571% |
| 平均成交量(張) | 19511 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.332 |
| 價量變化相關性 | 0.253 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|
| 3 | 上漲 | 181 | 119 | 65.746% |
| 3 | 下跌 | 930 | 348 | 37.419% |
| 5 | 上漲 | 21 | 13 | 61.905% |
| 5 | 下跌 | 373 | 152 | 40.751% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 30 | 14 | 46.667% |
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