東森的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3687.00
平均收盤價12.88
收盤價標準差8.25
最高價71.30
最低價2.75
平均成交量(張)5524.74
成交量標準差(張)11716.86
平均成交金額103455618.09
平均成交筆數1847.58
平均漲跌幅-0.22
上漲天數比例36.78
最大單日漲幅20.48
最大單日跌幅-10.90
年化波動率51.37
最大回撤-78.50

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一12.888.275153.451698.98-0.2936.74
週二12.918.275981.052064.08-0.2434.89
週三12.968.325378.481824.88-0.0339.28
週四12.908.205716.731880.04-0.2636.19
週五12.868.255414.091783.81-0.2736.30
週六7.673.463861.34819.930.2660.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2617.3062.8617.2817.120.160.140.000.03
2025-02-2717.4060.6117.3017.140.160.140.000.02
2025-03-0317.0545.9517.2617.130.130.14-1.00-0.01
2025-03-0417.0047.2217.2217.120.100.130.00-0.03
2025-03-0517.2060.0017.2217.130.090.120.00-0.03
2025-03-0618.9076.2717.4817.260.220.141.000.08
2025-03-0718.9576.2717.7017.390.320.180.000.14
2025-03-1018.6067.6917.8417.480.370.210.000.15
2025-03-1118.1561.1117.8917.530.360.240.000.12
2025-03-1218.3562.1617.9617.590.370.270.000.10

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1917.45-1賣出
2025-02-2017.45-1賣出
2025-02-2117.50-1賣出
2025-02-2417.40-2強烈賣出
2025-02-2517.350中性
2025-02-2617.300中性
2025-02-2717.400中性
2025-03-0317.05-1賣出
2025-03-0417.000中性
2025-03-0517.20-1賣出
2025-03-0618.90-1賣出
2025-03-0718.95-3強烈賣出
2025-03-1018.600中性
2025-03-1118.150中性
2025-03-1218.350中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1917.45持平持平持平持平賣出
2025-02-2017.45持平持平持平持平賣出
2025-02-2117.50持平持平持平持平賣出
2025-02-2417.40持平賣出持平持平賣出
2025-02-2517.35持平持平持平持平持平
2025-02-2617.30持平持平持平持平持平
2025-02-2717.40持平持平持平持平持平
2025-03-0317.05持平持平賣出持平持平
2025-03-0417.00持平持平持平持平持平
2025-03-0517.20賣出持平持平持平持平
2025-03-0618.90買入賣出買入賣出賣出
2025-03-0718.95持平賣出持平賣出賣出
2025-03-1018.60持平持平持平持平持平
2025-03-1118.15持平持平持平持平持平
2025-03-1218.35持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險25.92
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1610.32
索提諾比率0.58
波動率比率(上行/下行)2.31
95%VaR-3.56
99%VaR-6.76

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.24
年化波動率51.37
5日波動率2.07
10日波動率2.23
20日波動率2.36
60日波動率2.57
上行波動率3.77
下行波動率1.63
收益率峰度480.05
收益率偏度13.90
最大單日漲幅117.53
最大單日跌幅-9.96
波動率比率(上行/下行)2.31
平均真實範圍(ATR)0.43
ATR百分比3.06

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.589674.141871631.25-0.66548
23.786427.761991662.50.466343
3-0.98706110.91711643.75-0.105681
4-1.2477711.54081540-0.122559
5-1.896879.9171540-0.208081
64.8549340.33481533.33330.116234
71.7073513.04151553.33330.118137
8-1.2076712.28571533.3333-0.111865
94.2574314.10691553.33330.289983
10-1.098966.967731533.3333-0.181641
111.0079712.76031553.33330.0659314
122.7116910.22261553.33330.248961

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
64.8549340.33481533.33330.116234
94.2574314.10691553.33330.289983
23.786427.761991662.50.466343

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.589674.141871631.25-0.66548
5-1.896879.9171540-0.208081
4-1.2477711.54081540-0.122559

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
654.8549333.3333
984.2574353.3333
213.7864262.5

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-2.5896768.75
54-1.8968760
43-1.2477760

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.38
趨勢持續性43.75

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.76
趨勢持續性44.24

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.70
趨勢持續性42.77

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度5.15
趨勢持續性42.37

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度6.17
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.82
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度6.11
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-8.66

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.38
成交量動量56.58
動量持續性43.75

10日動量


指標數值
價格動量0.76
成交量動量70.59
動量持續性44.24

20日動量


指標數值
價格動量1.70
成交量動量83.78
動量持續性42.77

60日動量


指標數值
價格動量5.15
成交量動量114.82
動量持續性42.37

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率40.47
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度6.11

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量413.44
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率40.45
長期上漲機率43.00

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.33170.06300.2436
Volume_Shares0.33171.00000.26880.3416
RSI_140.06300.26881.00000.4046
MACD0.24360.34160.40461.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲65.746%
下跌37.419%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129816.11%
2245-5.71%
334118.48%
429136.77%
531859.12%
630723.78%
731925.08%
831627.22%
92984.70%
1030730.29%
1131617.72%
123315.74%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 59.12%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -5.71%)

  • 平均準確率:21.61%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22452.45%
3341-0.88%
42910.34%
53180.31%
6307-1.30%
73190.94%
8316-0.63%
92980.00%
103070.33%
113160.32%
123310.91%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.45%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.68%)

  • 平均準確率:0.09%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
2245-3.67%
33411.76%
429113.75%
531821.70%
63076.51%
73195.33%
83166.96%
9298-1.34%
103077.82%
113163.80%
12331-2.11%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 21.70%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -3.67%)

  • 平均準確率:4.99%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
22452.04%
3341-0.88%
42910.34%
53181.26%
6307-1.30%
73191.25%
8316-0.95%
92980.00%
103070.33%
11316-0.63%
123311.21%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.01%)

  • 平均準確率:0.05%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
2245-6.12%
33410.59%
42910.34%
53186.29%
6307-0.65%
7319-0.94%
8316-0.32%
9298-5.37%
103074.23%
11316-0.95%
12331-5.44%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 6.29%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -6.12%)

  • 平均準確率:-0.72%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129820.81%
2245-0.41%
334117.89%
429121.99%
531829.56%
630720.52%
731918.50%
831622.15%
929811.41%
1030717.59%
1131615.19%
1233111.18%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 29.56%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -0.41%)

  • 平均準確率:17.20%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 18.350


潛在支撐位 (由高到低)



  • 17.622

  • 17.057

  • 16.800


潛在阻力位 (由低到高)



  • 18.856

  • 19.450


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.042
上漲比例34.386

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.042
上漲比例39.332

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.04136880.017577335.5204
2-0.0264847-0.037219239.6288
3-0.05023580.10744934.7267
4-0.02526210.17564637.2117

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.03143935.4878
2-0.037617438.1455
3-0.030451435.6481
4-0.05022235.8645
5-0.015830542.3729

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.036
上漲天數比例36.778
下跌天數比例54.814
平盤天數比例8.408

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.596
平均漲幅2.599
平均成交量變化(張)122.857

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.392
平均漲幅1.303
平均成交量變化(張)-30.028

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.566
平均跌幅-1.806
平均成交量變化(張)58.921

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.445
平均跌幅-1.135
平均成交量變化(張)-33.390

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.493
平均漲跌幅1.962
上漲比例70.571
平均成交量(張)19510.870

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.332
成交量變化與價格變化相關係數0.253

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.34%778.84-57.29%39.53%33.33%
最近一周7.94%1495.5048.14%70.47%42.86%
最近半個月5.16%832.5679.28%46.69%40.00%
最近一個月10.21%579.02114.21%34.85%36.67%
最近兩個月2.80%513.28-2.28%27.43%35.00%
最近三個月-0.81%666.12-78.66%25.42%36.67%
最近半年-5.66%822.06-60.67%28.92%38.33%
最近一年-20.91%960.70-89.42%27.82%36.16%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天63.7/67.7/62.2/-5.566.7%/-33.1%/59.0%0.12/0.15/0.10/-0.05
最近一周64.4/47.2/62.2/14.970.8%/87.4%/59.0%0.08/-0.03/0.10/0.14
最近半個月63.7/62.0/62.2/0.254.9%/-8.4%/59.0%0.06/0.10/0.10/0.00
最近一個月61.5/47.6/62.2/14.555.6%/29.7%/59.0%0.08/0.07/0.10/0.03
最近兩個月43.3/40.9/62.2/21.3-5.3%/125.2%/59.0%0.03/-0.06/0.10/0.16
最近三個月44.4/33.3/62.2/28.8-9.4%/85.8%/59.0%0.03/0.03/0.10/0.07
最近半年45.2/46.7/62.2/15.5-12.5%/132.4%/59.0%0.00/-0.08/0.10/0.19
最近一年46.3/71.6/62.2/-9.5-11.5%/-46.0%/59.0%0.00/0.68/0.10/-0.57

成交量分析


指標數值
近期平均成交量579.02張
成交量趨勢114.21%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點17.62
第2個買點17.06
第3個買點16.80

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位16.46 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標18.86 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.73% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:93.19% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:77.47% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.74個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:57.07%

  • 中期(20日)波動率:70.16%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:12.88

  • 價格波動範圍:2.75 ~ 71.30

  • 價格變異係數:64.06%


風險指標



  • 最大回撤:-78.50%

  • 回撤恢復天數:283天

  • 風險調整後收益:0.29


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:2.80%

  • 近期波動率:27.43%

  • 近期最大回撤:-10.36%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1423.15%

  • 波動率相對表現:-24.24%

  • 回撤相對表現:+68.14%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:40.45%

  • 歷史整體上漲機率:43.00%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 57.14%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:36:45



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置